macro daily_2021.09.13

 2021년 9월 13일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 애플이 게임회사 에픽과 소송에서 쟁점 중 90%를 이겼습니다.

(2) 도요타가 코로나 확산에 따른 올해 생산량 영향을 3%로 추정했습니다.

(3) 바이든이 시진핑과 통화에서 관세 외 부문 협력을 주문했습니다. 

미 5년 breakeven rate 2.586%, -0.004%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 61.0조원 -0.0조원

K200 야간선물 등락률, +0.05%

1개월 NDF 환율 1,171.20원 (+2.10원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.278%(+0.010%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

* 클리블랜드연은 총재(매파 투표권없음), "올해 테이퍼링 시작해서 내년 상반기 종료 선호"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(-0.05%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.0%

* 오스트리아 중앙은행 총재, "PEPP 내년에 만료시켜야. 시장도 PEPP 영원하지 않을 것 알아" 

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.048% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.21% (+0.00%p)

미 10년 국채 1.34% (+0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.128%p (+0.045%pp)

미 BBB 회사채 2.43% (+0.04%p)

미 하이일드 4.02% (+0.22%p)

이머징 국채 4.47% (+0.08%p)

이머징 주식 7.38% (+0.08%p) 

한국 주식 9.43% (+0.14%p) 

한국 3년 국채 1.49% (-0.00%p)

한국 10년 국채 1.99% (-0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.498%p (-0.002%p)

한국 3년 IRS 금리 1.54% (-0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 0.81% (0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (91개 +5개)

 

* 일본 자동차 반도체 (자동차 전동화로 수요증가 기대)

- Renesas (일본 반도체), ST Microelectronic (이탈리아 반도체) 

52주 최저, (24개 +1개) 

* 글로벌 금광산 (글로벌 긴축우려로 금가격 약세)

- Kinross Gold (캐나다 금광산), Anglogold Ashanti (남아공 금광산)

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 230.7 (+0.4) 

- KOSDAQ 11.3 (-0.1)

- 전기전자 80.3 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.4 (+0.0)

- 자동차 12.7 (0.0)

- 화장품 2.6 (-0.0)

- 정유화학 22.2 (0.0)

- 조선건설기계 2.6 (-0.0)

- 철강 11.0 (+0.1)

- 금융 33.7 (0.0)

5. 뉴스 

1) Apple, Epic과 반독점 소송서 승리. 10개 쟁점중 9개 이겨

- 미 캘리포니아 북부지방법원, "앱스토어 독점금지법 위반 미해당"

- "외부링크 제재 과도한 조치" 

- Epic, 1심판결 항소 방침 

2) Toyota, COVID-19로 연간 생산량 가이던스 930만대 -> 900만대 하향

3) 미 대통령, 중국 주석에게 관세 이외 이슈 협력 강조

4) 미 민주당, 바이든 상속세 인상 계획 축소 혹은 폐기할 듯 

5) 북한, 신형 크루즈 미사일 시험