macro daily_2021.09.08

 2021년 9월 8일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 엘살바도르가 비트코인을 법정화폐로 공인한 첫날 기술적 결함이 생기며 비트코인이 급락했습니다.

(2) 포드가 애플카 프로젝트 임원을 애플로부터 영입했습니다. 

(3) 영국이 사회복지 보건 재원 마련을 위해 소득 배당 세율을 인상할 계획입니다.

미 5년 breakeven rate 2.548%, +0.025%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 69.5조원 -0.2조원

K200 야간선물 등락률, -0.17%

1개월 NDF 환율 1,162.85원 (+5.10원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.273%(+0.010%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(+0.05%p)

* 인민은행 통화국장, "시장 유동성 기본적으로 안정"

- "향후 수개월간 큰 부족도 불안정도 없을 것"

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.0%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.043% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.22% (+0.02%p)

미 10년 국채 1.37% (+0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.153%p (+0.037%pp)

미 BBB 회사채 2.46% (+0.05%p)

미 하이일드 3.80% (+0.04%p)

이머징 국채 4.47% (+0.05%p)

이머징 주식 7.26% (-0.05%p) 

한국 주식 9.15% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 1.46% (+0.01%p)

한국 10년 국채 1.98% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.514%p (+0.004%p)

한국 3년 IRS 금리 1.51% (+0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 0.78% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (146개 -89개)

 

* 글로벌 빅테크 (경기 불확실성 속 퀄리티 선호)

- Alphabet (미국 양방향미디어), Facebook (미국 양방향미디어) 

52주 최저, (10개 +1개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 230.4 (+0.1) 

- KOSDAQ 11.4 (-0.0)

- 전기전자 80.2 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.4 (-0.0)

- 자동차 12.7 (0.0)

- 화장품 2.6 (0.0)

- 정유화학 22.2 (0.0)

- 조선건설기계 2.6 (-0.0)

- 철강 10.8 (+0.1)

- 금융 33.7 (0.0)

5. 뉴스 

1) 엘살바도르, 비트코인 공식화폐 인정 첫날 기술적 결함 발생

- 비트코인 -11%, 이더리움 -15% 

2) Ford, 애플카 프로젝트 이끌 임원 Apple로부터 영입

3) Intel, 향후 10년간 유럽에 80억유로 이상 투자 계획

- 아일랜드에 자동차 반도체 공장 설립 가능성

4) Toyota, 2030년까지 배터리에 135억달러 투자

5) 영국 총리, 보건 사회복지 재원 마련위해 소득과 배당에 대한 세율 인상