macro daily_2021.09.15

 2021년 9월 15일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 세금 인상, 물가 하락, 아이폰 공개 등으로 미 증시가 내렸습니다. 

(2) 원자재 가격 오름세가 지속되는 가운데 중국 정부가 24일부터 비축유를 방출합니다.

(3) 목요일 월가와 중국 규제당국이 화상 회의를 갖습니다.

미 5년 breakeven rate 2.522%, -0.044%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 70.4조원 -2.9조원

K200 야간선물 등락률, -0.32%

1개월 NDF 환율 1,172.40원 (+1.60원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.268%(-0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.30%(+0.10%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.2%

* 독일 중앙은행 총재, "중앙은행의 디지털 화폐, 속도보다 신뢰가 중요"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.049% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.20% (-0.01%p)

미 10년 국채 1.28% (-0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.075%p (-0.038%pp)

미 BBB 회사채 2.37% (-0.03%p)

미 하이일드 3.69% (-0.11%p)

이머징 국채 4.40% (-0.02%p)

이머징 주식 7.38% (+0.04%p) 

한국 주식 9.39% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 1.54% (+0.01%p)

한국 10년 국채 2.06% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.522%p (+0.007%p)

한국 3년 IRS 금리 1.60% (+0.03%p)

한국 3년 CRS 금리 0.78% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (106개 +15개)

 

* 글로벌 은행 (긴축 전환에 따른 금리차 확대)

- Signature Bank (미국 은행), KBC Group (벨기에 은행) 

52주 최저, (15개 -9개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 230.9 (+0.2) 

- KOSDAQ 11.3 (+0.0)

- 전기전자 80.3 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.4 (-0.0)

- 자동차 12.7 (0.0)

- 화장품 2.6 (0.0)

- 정유화학 22.2 (+0.0)

- 조선건설기계 2.6 (0.0)

- 철강 11.0 (+0.0)

- 금융 33.7 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 8월 소비자물가, 전년비 5.3% 상승. 예상 +5.3%, 전월 +5.4%

- 근원 소비자물가, +4.0%. 예상 +4.2%, 전월 +4.3%

2) Apple, 카메라 시스템 업그레이드된 iPhone13 공개

3) CATL, 캐나다 리튬 광산 Millennial Lithium 3억달러 인수 제안한 듯 <블룸버그>

4) 월가 경영진들, 중국 규제 당국과 목요일 고위급 회의 <블룸버그> 

5) 중국 정부, 오는 24일부터 비축유 738만배럴 방출 계획