macro daily_2021.09.16

 2021년 9월 16일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 레이 달리오, 스티브 코헨 등이 가상화폐에 대한 입장을 바꾸고 있습니다.

(2) 아날로그 반도체주를 중심으로 필라델피아 반도체지수가 사상최고치를 경신했습니다.

(3) 뉴욕시의 주거용 월세가 일년 만에 70% 가까이 올랐습니다.

미 5년 breakeven rate 2.556%, +0.034%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 68.5조원 -1.9조원

K200 야간선물 등락률, +0.21%

1개월 NDF 환율 1,166.90원 (-3.55원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.273%(+0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.23%(-0.07%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.2%

* ECB 수석 이코노미스트, "PEPP 규모가 통화정책 스탠스를 나타내지 않는다"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.036% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.21% (+0.01%p)

미 10년 국채 1.30% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.091%p (+0.016%pp)

미 BBB 회사채 2.39% (+0.02%p)

미 하이일드 3.76% (+0.07%p)

이머징 국채 4.45% (+0.05%p)

이머징 주식 7.40% (+0.02%p) 

한국 주식 9.33% (-0.06%p) 

한국 3년 국채 1.49% (-0.05%p)

한국 10년 국채 2.02% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.535%p (+0.013%p)

한국 3년 IRS 금리 1.56% (-0.04%p)

한국 3년 CRS 금리 0.77% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (104개 -2개)

 

* 글로벌 반도체 (전장화 확대에 따른 수요 증대)

- On Semi (미국 반도체), Broadcom (미국 반도체) 

52주 최저, (37개 +22개) 

* 글로벌 포장식품 (원재료 가격 상승)

- 오뚜기 (한국 포장식품), Hormel Foods (미국 포장식품)

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 230.9 (+0.0) 

- KOSDAQ 11.3 (+0.0)

- 전기전자 80.3 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.4 (0.0)

- 자동차 12.7 (0.0)

- 화장품 2.6 (-0.0)

- 정유화학 22.2 (+0.0)

- 조선건설기계 2.5 (-0.1)

- 철강 11.0 (0.0)

- 금융 33.7 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 증세안, 하원 상임위원회 24 대 19로 통과  

2) 레이 달리오 Bridgewater 창업자, "현금 여전히 쓰레기. 암호화폐 투자했다"

3) 스티브 코헨 Point72 창업자, 가상화폐에 대한 생각 바꿔 "심취했다" 

4) 중국 본토서 홍콩 연결하는 채권퉁 다음주 개통  

5) 뉴욕시 주거용 월세 일년 만에 70% 가까이 상승 <블룸버그>