macro daily_2021.09.07

 2021년 9월 7일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국 정부가 방과후 수업 수강료를 지방정부가 정하도록 했습니다.

(2) 중국 기업들이 해외자산 매각에 속도를 내고 있습니다.

(3) 뮌헨 모터쇼에 참가한 독일 자동차 기업들이 반도체 부족 장기화를 시사했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.523%, 0.000%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 69.7조원 +0.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.08%

1개월 NDF 환율 1,157.50원 (+1.00원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.263%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.15%(+0.08%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.0%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.051% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.20% (0.00%p)

미 10년 국채 1.32% (0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.116%p (0.000%pp)

미 BBB 회사채 2.41% (0.00%p)

미 하이일드 3.76% (-0.09%p)

이머징 국채 4.42% (-0.03%p)

이머징 주식 7.31% (-0.01%p) 

한국 주식 9.17% (-0.09%p) 

한국 3년 국채 1.45% (+0.02%p)

한국 10년 국채 1.96% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.510%p (+0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 1.50% (+0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 0.75% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (235개 +33개)

 

* 글로벌 해운 (컨테이너 운임 상승세 지속)

- AP Moller Maersk (덴마크 해운), Nippon Yusen (일본 해운) 

52주 최저, (9개 0개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 230.3 (-0.0) 

- KOSDAQ 11.4 (+0.0)

- 전기전자 80.2 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.4 (-0.0)

- 자동차 12.7 (-0.0)

- 화장품 2.6 (-0.0)

- 정유화학 22.2 (+0.0)

- 조선건설기계 2.6 (-0.0)

- 철강 10.7 (0.0)

- 금융 33.7 (0.0)

5. 뉴스 

1) 중국정부, 지방정부가 방과후 학원 수강료 지정

2) Volkswagen CEO, "향후 수개월 또는 수년간 반도체 부족 지속될 수도"

3) Daimler, 2030년까지 자동차 전동화에 475억달러 지출 계획

4) 중국 기업들, 올해들어 해외자산 105억달러 매각. 작년 한해 150억달러 

5) LX하우시스, 한샘 인수전에 3,000억 준비