macro daily_2021.09.03

 2021년 9월 3일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 알리바바가 공동의 부유를 달성하기 위해 2025년까지 155억달러를 투자할 계획입니다.

(2) 중국 정부가 베이징에 혁신 중소기업들을 위한 거래소를 설립한다고 밝혔습니다.

(3) 반도체 부족이 계속되며 미국 자동차 판매가 계속 줄고 있습니다.

미 5년 breakeven rate 2.515%, -0.001%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 67.4조원 -2.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.04%

1개월 NDF 환율 1,158.25원 (-3.20원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.268%(-0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

* 애틀랜타연은 총재(매파 투표권있음), "인플레 확인하기 전까지 경기 억제하지 말아야"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.08%(-0.03%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.0%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.036% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (+0.02%p) 

미 2년 국채 0.20% (0.00%p)

미 10년 국채 1.28% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.081%p (-0.007%pp)

미 BBB 회사채 2.38% (+0.00%p)

미 하이일드 3.83% (+0.00%p)

이머징 국채 4.41% (-0.01%p)

이머징 주식 7.36% (-0.00%p) 

한국 주식 9.16% (-0.09%p) 

한국 3년 국채 1.42% (+0.01%p)

한국 10년 국채 1.94% (+0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.525%p (-0.007%p)

한국 3년 IRS 금리 1.45% (+0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 0.73% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (229개 +30개)

 

* 글로벌 산업용기계 (Capex 기대감)

- Xylem (미국 산업용기계), Gea Group (독일 산업용기계) 

52주 최저, (12개 +6개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 230.1 (+0.2) 

- KOSDAQ 11.3 (0.0)

- 전기전자 80.3 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.4 (0.0)

- 자동차 12.7 (0.0)

- 화장품 2.6 (0.0)

- 정유화학 22.2 (0.0)

- 조선건설기계 2.6 (-0.1)

- 철강 10.7 (+0.0)

- 금융 33.6 (+0.0)

5. 뉴스 

1) Alibaba, '공동의 부' 서약 이행 위해 2025년까지 155억달러 투자

2) 중국 정부, 베이징에 혁신 중소기업들을 위한 거래소 설립 

3) 중국 정부, 게임 콘텐츠에 대한 조사 강화 방침 <신화통신>

4) 미 연방항공청, Virgin Galactic의 7월11일 비행 조사 착수

- 조사 종료까지 비행 금지 조치

5) BMW, 2030년까지 탄소배출 40% 축소키로