macro daily_2021.09.09

 2021년 9월 9일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 한국의 백신 접종횟수가 5,000만회를 돌파했습니다.

(2) 인민은행이 매크로 레버리지 안정 기조를 재확인했습니다. 

(3) 미 SEC 의장이 가상화폐 규제 가능성을 시사했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.570%, +0.022%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 69.3조원 -0.2조원

K200 야간선물 등락률, -0.46%

1개월 NDF 환율 1,167.75원 (+1.20원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.273%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

* 뉴욕연은 총재(중립 투표권있음), "테이퍼링 올해 시작하는게 적절할 듯"

- "장기 인플레 기대 목표에 부합"

- "완전 고용으로 돌아가는 길 멀어"

* 세인트루이스연은 총재(매파 투표권없음), "약한 고용에도 빠른 테이퍼링 밀어붙여야" <FT>

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.25%(+0.05%p)

* 인민은행 통계국, 하반기에도 매크로 레버리지 비율 안정적 관리

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.0%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.045% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.21% (-0.01%p)

미 10년 국채 1.33% (-0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.121%p (-0.032%pp)

미 BBB 회사채 2.42% (-0.04%p)

미 하이일드 3.74% (-0.06%p)

이머징 국채 4.41% (-0.06%p)

이머징 주식 7.23% (-0.03%p) 

한국 주식 9.22% (+0.07%p) 

한국 3년 국채 1.48% (+0.02%p)

한국 10년 국채 2.01% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.530%p (+0.016%p)

한국 3년 IRS 금리 1.53% (+0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 0.81% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (143개 -3개)

 

* 미 의료장비 (재생의학 부문 성장 기대)

- ISRG (미국 의료장비), Stryker (미국 의료장비) 

52주 최저, (21개 +11개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 230.4 (+0.0) 

- KOSDAQ 11.4 (+0.0)

- 전기전자 80.3 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.4 (0.0)

- 자동차 12.7 (0.0)

- 화장품 2.6 (0.0)

- 정유화학 22.2 (-0.0)

- 조선건설기계 2.6 (0.0)

- 철강 10.9 (+0.1)

- 금융 33.7 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 중국 정부, Tencent 등 게임기업 소환 <신화통신>

- 미성년자 게임 유도 여부 조사

2) 미 증권위원장, 가상화폐 산업에 경고 신호 <블룸버그>

3) 소프트뱅크 비전펀드 선임 매니저 딥 니샤, 퇴사 논의 

4) 중국 8월 승용차 소매판매, 전년비 14.7% 감소 <PCA>

5) 미 재무장관, "10월경 정부부채 한도 소진될 듯"