macro daily_2021.10.22

 2021년 10월 22일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 테슬라 주도로 S&P500지수가 역사적 신고가를 경신했습니다.

(2) 미국의 인플레 기대가 3%에 근접했고 Fed 레토릭은 더 매파적이 됐습니다.

(3) 인텔이 3분기 데이터센터향 매출 부진을 공개하며 시간외서 9% 하락중입니다. 

미 5년 breakeven rate 2.906%, +0.095%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 65.6조원 -2.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.05%

1개월 NDF 환율 1,178.65원 (+1.50원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.605%(-0.008%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

* 월러 Fed 이사(매파 투표권있음), "때 되면 유기적인 자산 축소 용인하게 될 것"

- "인플레 너무 높으면 빠르게 행동해야 할 수도 있어"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.15%(-0.10%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.3%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.091% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.44% (+0.06%p)

미 10년 국채 1.69% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.244%p (-0.026%pp)

미 BBB 회사채 2.77% (+0.04%p)

미 하이일드 4.20% (+0.03%p)

이머징 국채 4.92% (+0.05%p)

이머징 주식 7.30% (-0.04%p) 

한국 주식 9.72% (+0.02%p) 

한국 3년 국채 1.84% (-0.00%p)

한국 10년 국채 2.39% (-0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.549%p (-0.001%p)

한국 3년 IRS 금리 1.91% (-0.00%p)

한국 3년 CRS 금리 1.05% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (166개 +38개)

52주 최저, (11개 +1개) 

4. 한국시장

 * 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 233.6 (-0.1) 

- KOSDAQ 11.2 (-0.0)

- 전기전자 78.9 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.2 (-0.0)

- 자동차 12.4 (0.0)

- 화장품 2.4 (0.0)

- 정유화학 22.1 (-0.0)

- 조선건설기계 2.0 (-0.0)

- 철강 12.0 (0.0)

- 금융 37.2 (+0.1)

5. 뉴스 

1) Intel, 4분기 매출 가이던스 183억달러 제시. 예상 182억달러 하회

- 3분기 데이터센터 매출, 65억달러. 예상 66.5억달러 하회 

2) SNAP, 3분기 매출 가이던스 10.7억달러 제시. 예상 11.0억달러

- Apple의 바뀐 개인정보 보호 규정에 영향 

3) 중국 정부, DiDi 글로벌에 홍콩 상장안 제시 

4) NAVER, 웹툰 스노우 IPO 계획 장기적으로 검토. 당장은 없어 <이데일리>

5) 20일까지 수출, 전년비 36.1% 증가. 반도체 수출 23.9% 증가