macro daily_2021.10.08

 2021년 10월 8일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국의 국경절 연휴 소비금액이 팬데믹 이전의 3분의 2 수준에 머물렀습니다.

(2) 미 상원이 연방부채 한도를 늘리는데 합의했습니다. 연말까지 여유가 생겼습니다. 

(3) 애플이 아이폰과 자동차 구동 계획을 공개했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.650%, +0.042%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 70.0조원 -0.8조원

K200 야간선물 등락률, +0.37%

1개월 NDF 환율 1,192.25원 (+1.45원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.353%(+0.010%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

* 클리블랜드연은 총재(매파 투표권없음), "통화정책, 공급충격에 반응해선 안돼"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.37%(0.00%p)

* 인민은행 총재, "환경오염 축소 촉진 위한 기구 설립할 것"

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.2%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.084% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.30% (+0.01%p)

미 10년 국채 1.57% (+0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.269%p (+0.040%pp)

미 BBB 회사채 2.65% (+0.06%p)

미 하이일드 4.19% (+0.15%p)

이머징 국채 4.90% (+0.10%p)

이머징 주식 7.73% (+0.02%p) 

한국 주식 10.09% (+0.15%p) 

한국 3년 국채 1.69% (-0.03%p)

한국 10년 국채 2.37% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.681%p (+0.004%p)

한국 3년 IRS 금리 1.78% (-0.05%p)

한국 3년 CRS 금리 0.86% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (50개 0개)

52주 최저, (36개 0개) 

4. 한국시장

 * 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 234.4 (+0.0) 

- KOSDAQ 11.2 (+0.0)

- 전기전자 80.2 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.3 (-0.0)

- 자동차 12.6 (0.0)

- 화장품 2.5 (-0.0)

- 정유화학 22.1 (-0.1)

- 조선건설기계 2.1 (-0.0)

- 철강 11.5 (+0.1)

- 금융 36.5 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 중국 국경절 연휴 소비액, 팬데믹 이전의 3분의 2 수준으로 감소 <블룸버그>

2) 미 상원, 연말까지 연방부채 한도 4,800억달러 증액 합의

3) Apple, iPhone과 자동차 구동 계획 공개 

- 핸셋으로 에어콘, 좌석, 라디오 조작

4) 한국 대만 반도체 기업들, 미 정부 요구한 반도체 수급정보 공개에 난색

5) Intel CEO, "브렉시트로 영국에 공장 설립하지 않을 계획"