macro daily_2021.10.07

 2021년 10월 7일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 푸틴이 에너지 가격 안정을 시사했습니다. 유럽 천연가스 가격이 폭등 후 폭락했습니다.

(2) 미 공화당 상원 대표가 연말까지 임시 부채한도 상향을 시사했습니다.

(3) GM이 전기차 자율주행 App을 3대 미래 성장축으로 제시했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.608%, -0.023%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 70.8조원 +1.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.10%

1개월 NDF 환율 1,192.48원 (-0.17원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.353%(+0.010%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

* 리치몬드연은 총재(중립 투표권있음), "수요 매우 견조하다. 소비지출 기업이익 높은 수준"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.37%(0.00%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.2%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.084% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.29% (+0.01%p)

미 10년 국채 1.52% (-0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.229%p (-0.015%pp)

미 BBB 회사채 2.59% (-0.00%p)

미 하이일드 4.04% (-0.04%p)

이머징 국채 4.80% (-0.03%p)

이머징 주식 7.71% (+0.05%p) 

한국 주식 9.93% (+0.20%p) 

한국 3년 국채 1.72% (+0.08%p)

한국 10년 국채 2.39% (+0.10%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.677%p (+0.027%p)

한국 3년 IRS 금리 1.83% (+0.09%p)

한국 3년 CRS 금리 0.87% (+0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (50개 0개)

52주 최저, (36개 0개) 

4. 한국시장

 * 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 234.4 (+0.0) 

- KOSDAQ 11.2 (+0.0)

- 전기전자 80.2 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.3 (-0.0)

- 자동차 12.6 (-0.0)

- 화장품 2.5 (-0.0)

- 정유화학 22.2 (+0.1)

- 조선건설기계 2.1 (-0.0)

- 철강 11.4 (+0.1)

- 금융 36.4 (+0.0)

5. 뉴스 

1) EU, "에너지 가격 상승이 경쟁력 해치고 회복 막아" 

- 러시아 대통령, "글로벌 시장 도울 준비돼 있다"

2) 미 공화당 상원 대표, 12월 말까지 단기 부채한도 상향 의향 

3) General Motors, 2030년까지 매출 배증 목표

- 매출 드라이버 1) 전기차 2) 자율주행 3) 앱 

- 전기차 충전소에 7.5억달러 투자

- 6년내 자율주행 매출 500억달러 기대

4) 미-중 정상, 연내 화상회의 갖기로 합의  

5) 중국 정부, 저장해둔 호주산 석탄 방출 <로이터>