macro daily_2021.10.05

 2021년 10월 5일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 머크의 먹는 알약 코로나 치료제 출시 가능성으로 모더나가 이틀간 15% 내렸습니다.

(2) 중국 헝다가 홍콩증시서 거래가 중단됐습니다. 다른 부동산주들은 올랐습니다.

(3) OPEC+가 소량 증산 입장을 고수하면서 WTI가 80달러에 근접했습니다. 

미 5년 breakeven rate 2.557%, +0.019%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 68.3조원 +1.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.56%

1개월 NDF 환율 1,185.12원 (-3.03원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.327%(+0.004%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

* 엘리자베스 워런 미 상원의원, 미 증권위에 Fed 관계자들 매매 조사 요청

* 세인트루이스연은 총재(매파 투표권없음), "미국, 10년래 최고 인플레이션 직면. 예상보다 오래 갈 것"

* 필라델피아연은 총재(매파 투표권없음), "테이퍼링, 서두름으로써 Fed 정책 여력 생길 것"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.37%(0.00%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.2%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.054% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.27% (+0.01%p)

미 10년 국채 1.48% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.203%p (+0.005%pp)

미 BBB 회사채 2.54% (+0.01%p)

미 하이일드 4.04% (+0.02%p)

이머징 국채 4.77% (+0.07%p)

이머징 주식 7.62% (+0.04%p) 

한국 주식 9.73% (+0.15%p) 

한국 3년 국채 1.63% (0.00%p)

한국 10년 국채 2.25% (0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.620%p (0.000%p)

한국 3년 IRS 금리 1.72% (0.00%p)

한국 3년 CRS 금리 0.79% (0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 0개)

52주 최저, (개 0개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 234.1 (+3.3) 

- KOSDAQ 11.2 (+0.2)

- 전기전자 80.3 (-0.2)

- 커뮤니케이션 8.3 (-0.0)

- 자동차 12.6 (0.0)

- 화장품 2.5 (-0.1)

- 정유화학 22.2 (+0.1)

- 조선건설기계 2.1 (+0.0)

- 철강 11.2 (0.0)

- 금융 36.4 (+2.4)

5. 뉴스 

1) Merck, 먹는 코로나 알약 치료제 입원 위험 50% 경감

- 미 FDA, 최대한 빨리 심사 예정

- 이틀간 Merck +10% VS. Moderna -15% 

2) 중국 헝다, 홍콩서 주식 거래 중단, 자회사 매각설 

3) Tesla, 3분기 인도대수 24.1만대. 예상 22.3만대

4) 미 무역대표, 조만간 류허 중국 부총리와 대화 예정

5) OPEC+, 11월 증산규모 40만 b/d 재확인