macro daily_2021.10.14

 2021년 10월 14일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 푸틴이 유럽에 가스를 충분히 공급할 것이라고 말했습니다.

(2) 현대차 미국 대표가 반도체 공급부족이 최악을 넘겼다고 밝혔습니다.

(3) 미국 9월 CPI가 전월보다 상승률이 높아졌습니다. 

미 5년 breakeven rate 2.709%, +0.045%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 67.0조원 +0.8조원

K200 야간선물 등락률, +0.34%

1개월 NDF 환율 1,187.68원 (-6.27원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.463%(+0.030%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

* FOMC 위원들, 11월 중순이나 12월 중순 테이퍼링 시작 예상 <의사록> 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.23%(+0.03%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.3%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.093% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.35% (+0.02%p)

미 10년 국채 1.54% (-0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.182%p (-0.051%pp)

미 BBB 회사채 2.62% (-0.03%p)

미 하이일드 4.08% (-0.03%p)

이머징 국채 4.86% (+0.03%p)

이머징 주식 7.54% (+0.06%p) 

한국 주식 10.01% (+0.07%p) 

한국 3년 국채 1.82% (+0.02%p)

한국 10년 국채 2.38% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.569%p (-0.058%p)

한국 3년 IRS 금리 1.87% (+0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 0.97% (+0.06%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (50개 0개)

52주 최저, (36개 0개) 

4. 한국시장

 * 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 233.3 (+0.1) 

- KOSDAQ 11.3 (+0.1)

- 전기전자 79.2 (-0.3)

- 커뮤니케이션 8.3 (+0.0)

- 자동차 12.6 (-0.0)

- 화장품 2.5 (0.0)

- 정유화학 22.1 (-0.1)

- 조선건설기계 2.0 (0.0)

- 철강 11.6 (0.0)

- 금융 37.0 (+0.5)

5. 뉴스 

1) 러시아 대통령, "유럽이 필요한 만큼의 가스 공급할 준비돼 있다"

- IEA, "전세계, 미래 에너지에 충분히 투자하지 않고 있다"

2) 미 9월 소비자물가, 전년비 5.4% 상승. 예상 +5.3%, 전월 +5.3%

- 근원물가, +4.0%. 예상 +4.0%, 전월 +4.0%

3) 현대차 미주대표, "반도체 부족 최악 상황 지나" <로이터>

- "반도체 설계 내재화 바람직"

4) JP Morgan, 3분기 매출, 304.4억달러. 예상 298.6억달러

- CEO, "상업용 부동산, 대출성장 초기신호 보여"