macro daily_2021.03.02

 2021년 3월 2일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 제조업지수 호조와 1.9조달러 경기부양안 통과로 미 증시가 급등했습니다.

(2) 미국의 백신 접종률 상승 속도가 두배로 올라갔습니다. 

(3) LG화학이 미국내 배터리 생산능력 확대를 논의중인 것으로 전해졌습니다.

미 5년 breakeve rate 2.445%, +0.086%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 65.0조원 +0.7조원

미국 백신 접종률 12.3%(+2.0%p, 집단면역 70%) 

iShare MSCI Korea 조정 등락률 +4.31%

1개월 NDF 환율 1,119.50원 (-3.90원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.092%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 2명

* 리치몬드연은 총재(중립 투표권있음), "이연 수요로 올 봄에 물가 압력 나타날 것"

- "주택같은 일부 자산가격 합리적 수준으로 보여" 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(-0.05%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.3%

* 프랑스 ECB 위원, "향후 나타날 인플레에 대해 인내심 보여야"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.155% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.07% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.11% (-0.05%p)

미 10년 국채 1.44% (-0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.324%p (-0.024%pp)

미 BBB 회사채 2.54% (-0.06%p)

미 하이일드 4.29% (+0.12%p)

이머징 국채 4.73% (+0.01%p)

이머징 주식 6.39% (+0.20%p) 

한국 주식 7.05% (-0.04%p) 

한국 3년 국채 1.02% (+0.02%p)

한국 10년 국채 1.97% (+0.07%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.950%p (+0.053%p)

한국 3년 IRS 금리 1.12% (+0.03%p)

한국 3년 CRS 금리 0.16% (-0.04%p)

3. Macro

G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +4.80% (+0.03%p)

4. 52주 최고(82개, +12개) vs. 최저(5개, +3개)

+ 52주 최고

* 미국 금융 (백신 접종률 상승하며 경기 정상화 기대)

- Citi (미국 은행), Berkshire Hathaway (미국 보험) 

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 134.5 (-0.1) 

- KOSDAQ 9.4 (-0.2)

- 전기전자 50.2 (-0.1)

- 커뮤니케이션 7.8 (-0.0)

- 자동차 9.2 (0.0)

- 화장품 1.5 (-0.0)

- 정유화학 8.3 (+0.0)

- 조선건설기계 3.3 (-0.0)

- 철강 3.0 (-0.1)

- 금융 21.8 (+0.0)

6. 뉴스 

1) 미 2월 ISM 제조업지수, 60.8. 예상 58.9, 전월 58.7

- 공급 부족 속 가격 상승 본격화

2) 미 행정부, 1.9조달러 경기부양책 하원 통과. 상원 이송

3) LG화학, 미국내 배터리 생산능력 확대 논의 중 <DJ>

4) 엘리자베스 워런 미 민주당 상원의원, "부유세, 인프라 보건 지출에 도움"

5) Robinhood, 이르면 3월 중 IPO 계획