macro daily_2021.03.17

 2021년 3월 17일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) Fed가 3월 FOMC에서 경제전망을 상향할 것이라고 WSJ가 보도했습니다.

(2) 브릿지워터와 빌 그로스가 미 국채 숏에 베팅했다고 밝혔습니다.

(3) 폭스바겐이 친환경 차 계획을 공개하며 어제 13% 올랐습니다.

미 5년 breakeve rate 2.651%, +0.051%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 66.2조원 +2.1조원

미국 백신 접종률 17.3%(+0.3%p, 집단면역 70%) 

한국 백신 접종률 0.6%(+0.1%p, 집단면역 70%)

K200 미니 야간선물, 416.84 (-0.04%)

1개월 NDF 환율 1,130.20원 (+0.50원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.085%(+0.002%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 8명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

* FOMC, 3월 정례회의서 경제전망 상향 조정할 듯 <WSJ>

한국은행

* 한은 금통위원, "국채 매입, 수급 상황보다 금리 변동성 억제가 적절" <2월 의사록>

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.26%(-0.02%p)

* 인민은행, 금융 리스크 다룰 위원회 설립 제안 

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.5%

* ECB 수석 이코노미스트, "추가 금리인하 여력 있다" <FT>

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.102% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.07% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.14% (-0.01%p)

미 10년 국채 1.61% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.469%p (+0.014%pp)

미 BBB 회사채 2.79% (+0.01%p)

미 하이일드 4.38% (+0.01%p)

이머징 국채 4.88% (+0.02%p)

이머징 주식 6.31% (+0.09%p) 

한국 주식 7.00% (+0.01%p) 

한국 3년 국채 1.17% (-0.04%p)

한국 10년 국채 2.09% (-0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.922%p (-0.010%p)

한국 3년 IRS 금리 1.25% (-0.06%p)

한국 3년 CRS 금리 0.34% (+0.01%p)

3. Macro

G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +5.05% (0.00%p)

4. 52주 최고(137개, -121개) vs. 최저(1개, 0개)

+ 52주 최고

* 글로벌 자동차 (친환경차 출시 계획 공개)

- Volkswagen (독일 자동차), Honda (일본 자동차) 

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 134.9 (+0.1) 

- KOSDAQ 9.4 (+0.1)

- 전기전자 50.6 (+0.1)

- 커뮤니케이션 7.9 (-0.0)

- 자동차 9.2 (0.0)

- 화장품 1.5 (-0.0)

- 정유화학 8.4 (+0.0)

- 조선건설기계 3.2 (-0.1)

- 철강 3.2 (+0.1)

- 금융 21.9 (+0.0)

6. 뉴스 

1) Huawei, "Apple 삼성전자에 5G 특허 로열티 요구할 것" 

2) Bridgewater 공동 CIO, "인플레로 Fed 금리인상 시기 번복할 것"

3) Bill Gross, "미 국채 숏 쳤다. 수개월 내 미 인플레 3~4% 도달"

4) China Mobile, 뉴욕증시 상폐 이후 중국 본토 증시 상장 계획

5) 프랑스, 2017년 이후 처음으로 그린본드 발행 계획