macro daily_2021.03.19

 2021년 3월 19일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 10년 국채금리가 1.7%를 웃돌며 섹터 로테이션이 재개됐습니다. 나스닥이 3%, 테슬라가 7% 밀렸습니다.

(2) 미 정유사들의 가동률이 정체되며 WTI가 7% 급락했습니다.

(3) 유럽 주요국들이 오늘부터 아스트라 제네카 백신 접종을 재개합니다.

미 5년 breakeve rate 2.568%, -0.070%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 63.2조원 -2.6조원

미국 백신 접종률 18.0%(+0.4%p, 집단면역 70%) 

한국 백신 접종률 0.6%(+0.0%p, 집단면역 70%)

K200 미니 야간선물, 408.98 (-1.92%)

1개월 NDF 환율 1,128.30원 (+4.45원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.085%(+0.008%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 8명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.18%(+0.03%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.5%

* ECB 총재, "하반기 완연한 경기반등 예상" 

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.114% 

* 일본은행, 6조엔 ETF 매입 목표 폐지할 듯 <니혼게이자이>

- 시장 혼란기에만 ETF 매입할 듯

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.07% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.15% (+0.02%p)

미 10년 국채 1.70% (+0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.550%p (+0.040%pp)

미 BBB 회사채 2.87% (+0.05%p)

미 하이일드 4.48% (+0.08%p)

이머징 국채 4.93% (+0.09%p)

이머징 주식 6.29% (+0.02%p) 

한국 주식 7.03% (+0.06%p) 

한국 3년 국채 1.13% (-0.04%p)

한국 10년 국채 2.16% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 1.025%p (+0.064%p)

한국 3년 IRS 금리 1.24% (-0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 0.31% (-0.03%p)

3. Macro

G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +5.06% (0.00%p)

4. 52주 최고(154개, -25개) vs. 최저(2개, 0개)

+ 52주 최고

* 글로벌 광고 (글로벌 경기회복 기대)

- WPP (영국 광고), Omnicom (미국 광고) 

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 135.2 (+0.3) 

- KOSDAQ 9.4 (-0.0)

- 전기전자 50.9 (+0.3)

- 커뮤니케이션 7.9 (-0.0)

- 자동차 9.2 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 8.2 (-0.2)

- 조선건설기계 3.2 (0.0)

- 철강 3.2 (0.0)

- 금융 21.9 (+0.0)

6. 뉴스 

1) 미 정유사, 정제마진 상승에도 가동률 80% 수준서 정체 <블룸버그>

2) SMIC, 심천 지방정부로부터 23.5억달러 자금조달해 12인치 4만장 팹 건설

3) 미 행정부, 러시아-독일 잇는 Nord Stram 2 파이프라인 건설 추가 제재할 듯

4) 독일 프랑스 이탈리아, 아스트라 제네카 백신 재접종키로

5) Google, 미국내 사무실 데이터센터에 70억달러 투자