macro daily_2021.03.12

 2021년 3월 12일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미국 정부가 화웨이 공급업체들의 5G 수출허가를 다시 제한할 것으로 전해졌습니다. 

(2) 국제유가가 4거래일 만에 연중 신고가를 재경신했습니다. 

(3) 쿠팡이 첫 거래를 공모가대비 40.7% 상승하며 마감했습니다.

미 5년 breakeve rate 2.573%, +0.053%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 60.4조원 -7.6조원

미국 백신 접종률 15.3%(+0.4%p, 집단면역 70%) 

한국 백신 접종률 0.4%(+0.0%p, 집단면역 70%)

K200 미니 야간선물, 413.18 (+0.41%)

1개월 NDF 환율 1,129.95원 (-5.90원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.082%(-0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 8명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

* 한은, 급격한 인플레 확대 가능성 제한적. 장기금리 면밀히 모니터링

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.05%(+0.04%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.4%

* ECB, 기준금리 0.0%로 동결

- ECB, "추가부양 위해 채권매입 속도 높일 의도 없어"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.102% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.07% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.14% (-0.01%p)

미 10년 국채 1.52% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.384%p (+0.023%pp)

미 BBB 회사채 2.71% (+0.01%p)

미 하이일드 4.42% (-0.00%p)

이머징 국채 4.90% (-0.03%p)

이머징 주식 6.30% (-0.11%p) 

한국 주식 7.17% (+0.04%p) 

한국 3년 국채 1.17% (0.00%p)

한국 10년 국채 2.02% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.847%p (-0.013%p)

한국 3년 IRS 금리 1.21% (-0.00%p)

한국 3년 CRS 금리 0.24% (+0.05%p)

3. Macro

G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +5.00% (0.00%p)

4. 52주 최고(150개, -53개) vs. 최저(1개, -1개)

+ 52주 최고

* 글로벌 기계 (미국 경기부양으로 인프라 투자 확대 기대)

- Dover (미국 기계), Volvo (스웨덴 기계) 

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 134.7 (-0.0) 

- KOSDAQ 9.3 (+0.1)

- 전기전자 50.5 (+0.0)

- 커뮤니케이션 7.9 (+0.0)

- 자동차 9.2 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 8.4 (-0.0)

- 조선건설기계 3.3 (-0.0)

- 철강 3.1 (+0.0)

- 금융 21.9 (0.0)

6. 뉴스 

1) CDX 만든 Bassman, 신용 스프레드 확대 베팅하는 CDS ETF 출시 계획 공개

2) 미 행정부, 화웨이 5G 공급사들에 수출허가 제한키로 <블룸버그> 

3) 쿠팡, 63.5달러로 뉴욕증시 거래시작. 11일 종가 49.25달러

4) 중국 반도체산업협회, 미 반도체산업협회와 일년에 두번 사안 논의키로  

5) 미 대통령, 1.9조달러 경기부양안 서명. 이르면 이번주부터 자금 집행