macro daily_2021.03.30

 2021년 3월 30일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 헤지펀드 아키고 관련 불확실성이 이어지며 미국 중소형주가 내렸습니다.

(2) 비자가 결제 시스템에 디지털 통화 사용을 허용할 것이라고 밝혔습니다.

(3) 인민은행이 자국 신평사들의 평가 시스템 개정을 공시했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.612%, -0.017%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 63.5조원 +1.1조원

미국 백신 접종률 22.1%(+0.4%p, 집단면역 70%) 

한국 백신 접종률 0.7%(+0.0%p, 집단면역 70%)

K200 미니 야간선물, 412.15 (+0.08%)

1개월 NDF 환율 1,133.00원 (+1.35원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.079%(+0.002%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.40%(-0.05%p)

* 인민은행, 자국 신평사 신용평가 시스템 개정 공지 

- 자국 신평사 제시 신용등급, 96%가 투자적격

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.5%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.083% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.07% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.14% (+0.01%p)

미 10년 국채 1.71% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.569%p (+0.032%pp)

미 BBB 회사채 2.87% (+0.02%p)

미 하이일드 4.38% (-0.04%p)

이머징 국채 4.96% (+0.02%p)

이머징 주식 6.45% (-0.10%p) 

한국 주식 7.09% (-0.06%p) 

한국 3년 국채 1.11% (-0.01%p)

한국 10년 국채 1.96% (-0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.852%p (-0.033%p)

한국 3년 IRS 금리 1.21% (-0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 0.26% (0.00%p)

3. Macro

G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +5.09% (-0.01%p)

4. 52주 최고(148개, -53개) vs. 최저(5개, +2개)

+ 52주 최고

* 글로벌 은행 (글로벌 장기금리 상승)

- DBS (싱가포르 은행), KB금융 (한국 은행)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 137.1 (+0.1) 

- KOSDAQ 9.4 (+0.0)

- 전기전자 51.7 (+0.1)

- 커뮤니케이션 7.9 (-0.0)

- 자동차 9.2 (+0.0)

- 화장품 1.5 (+0.0)

- 정유화학 8.5 (+0.0)

- 조선건설기계 3.7 (+0.1)

- 철강 3.3 (0.0)

- 금융 22.0 (+0.0)

6. 뉴스 

1) Visa, 결제 시스템에 디지털 통화 사용 허용

2) 미 대통령, "4월 19일까지 성인 90% 백신 접종 가능"

3) 미 무역대표부, 영국 인도 등 6개국에 디지털세에 대한 25% 관세 부과 고려

4) Perishing, 1분기 안으로 PTSH SPAC 합병 대상 못찾을 듯 

5) 헤지펀드 Archegos, 거래 투자은행 Nomura Credit Suisse 각각 16% 14% 하락