macro daily_2021.03.09

 2021년 3월 9일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 글로벌 52주 최고 종목수가 금융, 산업재, 소재를 중심으로 연중 최다를 기록했습니다. 

(2) Fed가 작년 3월 시작한 긴급 자금지원 프로그램 3개를 예정대로 종료합니다.  

(3) NDF에서 원/달러 환율이 10원 올랐습니다.

미 5년 breakeve rate 2.457%, -0.030%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 67.5조원 +5.3조원

미국 백신 접종률 14.4%(+0.8%p, 집단면역 70%) 

한국 백신 접종률 0.3%(+0.0%p, 집단면역 70%)

iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.72%

1개월 NDF 환율 1,143.28원 (+9.98원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.087%(+0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 8명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

* Fed, 펜데믹 지원 위한 긴급 자금지원 프로그램 3개 종료

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.10%(+0.10%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.4%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.123% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.07% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.16% (+0.03%p)

미 10년 국채 1.59% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.434%p (+0.005%pp)

미 BBB 회사채 2.74% (+0.06%p)

미 하이일드 4.36% (+0.07%p)

이머징 국채 4.91% (+0.12%p)

이머징 주식 6.27% (+0.02%p) 

한국 주식 7.02% (+0.04%p) 

한국 3년 국채 1.15% (+0.09%p)

한국 10년 국채 2.03% (+0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.881%p (-0.047%p)

한국 3년 IRS 금리 1.22% (+0.06%p)

한국 3년 CRS 금리 0.19% (0.00%p)

3. Macro

G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +4.99% (+0.17%p)

4. 52주 최고(189개, +49개) vs. 최저(4개, 0개)

+ 52주 최고

* 글로벌 은행 (글로벌 장기 금리 상승)

- PNC Financial (미국 지역은행), KB금융 (한국 은행) 

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 134.7 (-0.2) 

- KOSDAQ 9.1 (-0.2)

- 전기전자 50.4 (+0.0)

- 커뮤니케이션 7.9 (+0.0)

- 자동차 9.2 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 8.3 (0.0)

- 조선건설기계 3.3 (0.0)

- 철강 3.1 (+0.0)

- 금융 21.9 (+0.1)

6. 뉴스 

1) 미 질병통제예방센터, "백신 완전 접종한 사람은 실내서 마스크 없이 대면활동 가능"

2) 헤지펀드들, 숏베팅 미 국채에서 엔화로 확대 <블룸버그>

3) 미 재무장관, "부양책 인플레 촉발하지 않을 것. 촉발한다면 다룰 수단 있다"

4) Panasonic, 미국 AI 스타트업 Blue Yonder 65억달러에 인수 <니혼게이자이>

5) 사우디 아라비아 원유생산시설, 드론 미사일 공격 받아