macro daily_2021.03.15

 2021년 3월 15일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 10년 국채금리가 나흘만에 펜데믹 이후 최고치를 재경신했습니다.

(2) 고객예탁금이 12월 3일 이후 처음으로 60조원을 밑돌았습니다. 

(3) 중국이 핀테크 기업들에 대한 압박을 강화하고 있습니다.

미 5년 breakeve rate 2.583%, +0.006%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 57.6조원 -2.8조원

미국 백신 접종률 16.8%(+1.5%p, 집단면역 70%) 

한국 백신 접종률 0.5%(+0.1%p, 집단면역 70%)

K200 미니 야간선물, 412.90 (-0.53%)

1개월 NDF 환율 1,136.35원 (+2.65원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.083%(+0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 8명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

* 기재부 제1차관, "2분기에 일시적으로 물가상승률 높게 나올 수 있어"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.10%(+0.05%p)

* 중국 발개위, 풍력 태양광 산업에 금융지원 요청

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.4%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.102% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.07% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.14% (+0.00%p)

미 10년 국채 1.62% (+0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.478%p (+0.080%pp)

미 BBB 회사채 2.79% (+0.06%p)

미 하이일드 4.40% (-0.03%p)

이머징 국채 4.91% (-0.01%p)

이머징 주식 6.17% (-0.13%p) 

한국 주식 7.04% (-0.13%p) 

한국 3년 국채 1.23% (+0.06%p)

한국 10년 국채 2.10% (+0.08%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.875%p (+0.028%p)

한국 3년 IRS 금리 1.29% (+0.07%p)

한국 3년 CRS 금리 0.27% (+0.03%p)

3. Macro

G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +5.01% (+0.01%p)

4. 52주 최고(258개, +108개) vs. 최저(1개, 0개)

+ 52주 최고

* 글로벌 은행 (장단기 금리차 확대 지속)

- JP Morgan (미국 은행), Bank of America (미국 은행) 

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 134.7 (-0.0) 

- KOSDAQ 9.3 (+0.0)

- 전기전자 50.5 (+0.0)

- 커뮤니케이션 7.9 (+0.0)

- 자동차 9.2 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 8.4 (-0.0)

- 조선건설기계 3.3 (-0.0)

- 철강 3.1 (+0.0)

- 금융 21.9 (0.0)

6. 뉴스 

1) Tencent, 금융당국으로부처 금융지주사 설립 명령 받은 듯 <블룸버그> 

2) Ant Group CEO, 사임 의사 밝혀 <블룸버그>

3) Rakuten-Japan Post, 자본제휴 방침. Japan Post가 Rakuten 지분 8.3% 취득

4) 미 재무장관, "인플레 리스크 작고 관리 가능한 수준일 것" 

5) Astrazeneca, "백신이 혈전 리스크 높인다는 증거 없다"