macro daily_2024.06.13

 2024년 6월 13일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 5월 CPI가 예상을 밑돌면서 금리가 내리고 주가는 상승했습니다. 

(2) EU가 중국산 전기차에 21% 관세를 매기고, 미국은 중국산 배터리 수입금지를 추진합니다.

(3) FOMC가 인플레가 다소 개선됐다고 평가했지만 점도표는 상향했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.436%p (-0.004%p)

한국 고객예탁금, 54.2조원 +0.1조원

K200 야간선물 등락률, +1.00% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,369.05원 (-7.05원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.166%(-0.019%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* FOMC, 기준금리 5.25~5.50%로 만장일치 동결

- 성명, 인플레 진전 '부족' -> '완만' 

- 점도표, 올해말 4.50~4.75% -> 5.00~5.25%

* Fed 의장 (중립 투표권있음), "인플레 상당히 완화됐지만 여전히 너무 높다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.83%(0.00%p)

* 인민은행, "점진적으로 신중한 정책 확대해 나갈 것" 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.53%, 이탈리아 3.92%, 스프레드 1.39%p)

일본은행 

* 일본은행, 국채 매입 축소에 무게 <니혼게이자이>

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.75% (-0.08%p)

미 10년 국채 4.31% (-0.09%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.436%p (-0.004pp)

미 BBB 회사채 5.54% (-0.08%p)

미 하이일드 7.86% (-0.05%p)

이머징 국채 7.59% (-0.03%p)

이머징 주식 7.74% (-0.01%p) 

한국 주식 8.50% (-0.07%p) 

한국 3년 국채 3.29 (-0.04%p)

한국 10년 국채 3.37% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.075%p (-0.009%p)

한국 3년 IRS 금리 3.31% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (115개 +28개)

* Apple 밸류체인 (아이폰 판매 기대)

- Hon Hai (대만 IT H/W), Murata Manufacturing (일본 IT H/W)

52주 최저 (40개 0개)

* 글로벌 소재 (물가압력 완화)

- SABIC (사우디 화학), Formosa Plastic (대만 화학)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 268.5 (+0.1) 

- KOSDAQ 11.3 (+0.1)

- 전기전자 68.5 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (+0.0)

- 자동차 27.8 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 16.0 (+0.0)

- 조선건설기계 8.5 (0.0)

- 철강 4.1 (0.0)

- 금융 43.6 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 5월 소비자물가, 전년비 3.3% 상승. 예상 +3.4%, 전월 +3.4%

- 근원 CPI, +3.4%. 예상 +3.5%, 전월 +3.6%

 

2) OpenAI, 연율화 매출 작년말 이후 배증 <블룸버그>

3) EU, 7월 4일부터 중국산 전기차에 최대 48% 평균 21% 수입관세 부과

4) 미 국토안보부, CATL BYD 등 중국 6개 기업들로부터 배터리 구매 금지 계획