macro daily_2024.06.11

 2024년 6월 11일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 애플이 WWDC서 오픈AI와 협업을 발표했습니다. 애플 주가는 1.9% 내렸습니다. 

(2) FDA가 일라이릴리의 치매 치료제의 초기환자에 대한 효용을 인정했습니다.

(3) 유럽이 러-우 가스 파이프라인 사용 지속 여부를 논의합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.416%p (+0.038%p)

한국 고객예탁금, 53.2조원 -0.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.37% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,372.55원 (-3.50원)

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1.중앙은행들

- 2024년 6월 12일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.328%(+0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.85%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.67%, 이탈리아 4.07%, 스프레드 1.40%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.88% (-0.00%p)

미 10년 국채 4.46% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.416%p (+0.038pp)

미 BBB 회사채 5.69% (+0.01%p)

미 하이일드 7.96% (-0.06%p)

이머징 국채 7.69% (-0.04%p)

이머징 주식 7.70% (+0.00%p) 

한국 주식 8.58% (+0.07%p) 

한국 3년 국채 3.34 (+0.04%p)

한국 10년 국채 3.43% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.087%p (+0.010%p)

한국 3년 IRS 금리 3.36% (+0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (68개 -19개)

* 글로벌 반도체 (애플 WDCC 기대)

- KLA (미국 반도체장비), Micron (미국 반도체)

52주 최저 (36개 +5개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 268.1 (0.0) 

- KOSDAQ 11.2 (0.0)

- 전기전자 68.4 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)

- 자동차 27.8 (0.0)

- 화장품 2.0 (+0.0)

- 정유화학 16.0 (-0.0)

- 조선건설기계 8.5 (0.0)

- 철강 4.1 (0.0)

- 금융 43.6 (-0.0)

5. 뉴스 

1) Apple, OpenAI와 파트너십 발표. 시리 통해 챗 GPT 통합

- Tesla CEO, "OS 수준서 통합하면 Apple 기기 사용 금지"

- "받아들일 수 없는 보안 위반"

 

2) 유럽, 러시아-우크라이나 가스간 사용 지속 논의 

3) 프랑스 대통령, 유럽의회 선거직후 조기총선 실시 선언

- 프랑스 10년 국채금리 3.22%로 13bp 상승 

4) FDA, "Eli Lilly 알츠하이머 신약, 초기 환자에 효용"