macro daily_2024.06.10

 2024년 6월 10일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 5월 비농업 고용자수가 예상을 웃돌면서 금리가 급등했습니다. 

(2) 고용지표 발표 후 글로벌 IB들이 금리인하 시점을 4분기로 미뤘습니다.  

(3) 오늘 애플 본사에서 세계 개발자 회의가 열립니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.453%p (-0.014%p)

한국 고객예탁금, 53.3조원 +0.4조원

K200 야간선물 등락률, -0.79% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,377.76원 (+12.26원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2024년 6월 12일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.327%(+0.004%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.85%(+0.01%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.62%, 이탈리아 3.95%, 스프레드 1.33%p)

* ECB 총재, "2% 인플레까지 부드럽게 가지 않을 것"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.88% (+0.16%p)

미 10년 국채 4.43% (+0.14%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.453%p (-0.014pp)

미 BBB 회사채 5.68% (+0.15%p)

미 하이일드 8.02% (+0.16%p)

이머징 국채 7.73% (+0.16%p)

이머징 주식 7.70% (-0.08%p) 

한국 주식 8.51% (-0.11%p) 

한국 3년 국채 3.30 (-0.04%p)

한국 10년 국채 3.38% (-0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.077%p (-0.012%p)

한국 3년 IRS 금리 3.31% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (87개 -18개)

* 글로벌 은행 (미 금리 상승)

- BoNY (미국 은행)

52주 최저 (31개 +27개)

* 사우디 공기업 (자금조달 우려)

- SABIC (사우디 화학), Aramco (사우디 에너지)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 268.1 (-0.1) 

- KOSDAQ 11.2 (-0.1)

- 전기전자 68.3 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (+0.0)

- 자동차 27.8 (-0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 16.0 (0.0)

- 조선건설기계 8.5 (-0.0)

- 철강 4.1 (-0.0)

- 금융 43.6 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 5월 비농업 고용자수, 27.2만명 증가. 예상 +18.0만명, 전월 +16.5만명

- 시간당 평균임금, 전년비 4.1% 증가. 예상 +3.9%, 전월 +4.0%

- 실업률, 4.0%. 예상 3.9%, 전월 3.9%

 

2) Apple 개발자 회의, 오늘 Apple 본사서 시작

3) TSMC 5월 매출, 전년비 30% 증가한 71억달러

4) 사우디 정부, Aramco 유통물량 60% 외국인 투자자들에게 매각