macro daily_2024.03.20

 2024년 3월 20일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 워렌 미 상원의원이 연준에 금리인하를 요구했습니다.

(2) 텍사스교원연금이 블랙록의 ESG 정책에 반발하며 자금 85억달러를 회수했습니다.

(3) S&P가 전기차 배터리 수요 우려로 SK이노의 신용등급을 내렸습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.393%p (+0.013%p)

한국 고객예탁금, 53.1조원 -0.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.49% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,335.50원 (-4.50원)

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1.중앙은행들

- 2024년 3월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.328%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 엘리자베스 워렌 상원의원, "친환경 에너지 지원위해 금리인하해야"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.45%, 이탈리아 3.70%, 스프레드 1.25%p)

일본은행 

* 일본은행, 기준금리 -0.1~0.0% -> 0.0~0.1% 상향

- YCC, ETF매입 중단 

* 일본은행 총재, "일본국채 매입 지속"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.68% (-0.05%p)

미 10년 국채 4.29% (-0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.393%p (+0.013pp)

미 BBB 회사채 5.56% (-0.04%p)

미 하이일드 7.77% (-0.06%p)

이머징 국채 7.27% (-0.03%p)

이머징 주식 6.83% (+0.05%p) 

한국 주식 8.16% (+0.09%p) 

한국 3년 국채 3.39% (+0.04%p)

한국 10년 국채 3.47% (+0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.085%p (+0.035%p)

한국 3년 IRS 금리 3.37 (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (152개 +15개)

* 일본 금융 (시중금리 상승 기대)

- Japan Post (일본 금융), Nomura Holdings (일본 금융)

52주 최저 (17개 +14개)

* 중국 바이오 (미국 제재)

- Wuxi Biologics (중국 바이오테크)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 251.0 (+0.1) 

- KOSDAQ 10.3 (0.0)

- 전기전자 53.7 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.8 (+0.0)

- 자동차 25.4 (0.0)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 16.7 (-0.0)

- 조선건설기계 8.1 (+0.0)

- 철강 5.2 (0.0)

- 금융 41.5 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 텍사스 교원기금, 에너지투자 금지한 BlackRock으로부터 85억달러 회수

2) S&P, SK이노베이션 신용등급 BBB- -> BB+로 하향

- "Capex 부담 확대와 전기차용 배터리 수요 둔화"

3) 사우디 아라비아, AI에 투자하는 펀드 400억달러 조성 <NYT>

4) SK하이닉스, HBM3E 양산 시작. 3월말부터 제품 공급