macro daily_2024.03.19

 2024년 3월 19일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) BOJ가 오늘 YCC와 ETF 매입을 중단할 것이라고 니혼게이자이가 보도했습니다.

(2) 애플이 구글과 AI 제니미 아이폰 탑재를 논의 중입니다. 

(3) 미 금리선물시장이 6월 금리인하 가능성을 50% 미만으로 반영했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.406%p (+0.015%p)

한국 고객예탁금, 53.3조원 -0.1조원

K200 야간선물 등락률, -0.14% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,334.71원 (+1.01원)

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1.중앙은행들

- 2024년 3월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.328%(+0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

* 기재부, 4월 이후에도 유류세 인하 지속 고려 

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.45%, 이탈리아 3.68%, 스프레드 1.23%p)

* 그리스중앙은행 총재, "8월 이전 2번, 이후 2번 올해 총 네번 금리인하 해야"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 상한 1% vs. 0.767%(-0.019%p)

* 일본은행, 오늘 금정위서 YCC 폐지. ETF 매입 중단 결정 <니혼게이자이>

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.73% (+0.01%p)

미 10년 국채 4.32% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.406%p (+0.015pp)

미 BBB 회사채 5.60% (+0.00%p)

미 하이일드 7.83% (+0.03%p)

이머징 국채 7.30% (+0.03%p)

이머징 주식 6.78% (-0.00%p) 

한국 주식 8.06% (-0.06%p) 

한국 3년 국채 3.35% (+0.05%p)

한국 10년 국채 3.43% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.082%p (-0.023%p)

한국 3년 IRS 금리 3.34 (+0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (137개 +100개)

* 일본 금융 (시중금리 상승 기대)

- Japan Post (일본 금융), Nomura Holdings (일본 금융)

52주 최저 (3개 +3개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 250.9 (0.0) 

- KOSDAQ 10.3 (0.0)

- 전기전자 53.7 (+0.2)

- 커뮤니케이션 8.8 (+0.0)

- 자동차 25.4 (0.0)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 16.7 (+0.0)

- 조선건설기계 8.1 (0.0)

- 철강 5.2 (0.0)

- 금융 41.5 (0.0)

5. 뉴스 

1) Apple, Google AI Gemini iPhone 탑재 논의 

2) 중국 1-2월 산업생산, 전년비 7.0% 증가. 예상 +5.2%

3) 세계최대 태양광 패널기업 중국 Longi, 수천명 감원키로 

- 현재 직원 6만명