macro daily_2024.03.07

 2024년 3월 7일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 삼성전자 메모리 사업부가 1월에 흑자전환했다고 머니투데이가 보도했습니다.

(2) 파월 의장이 은행규제 완화와 연내 금리인하 가능성을 시사하며 주식시장이 올랐습니다.

(3) 이더리움이 10% 급등하며 비트코인과 갭을 좁히고 있습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.452%p (-0.037%p)

한국 고객예탁금, 55.0조원 -2.8조원

K200 야간선물 등락률, +0.49% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,329.05원 (-5.30원)

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1.중앙은행들

- 2024년 3월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.318%(-0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* Fed 의장 (중립 투표권있음), "대형은행들 자본비율 상향규제 완화 가능성"

- "작년 7월 초안에서 광범위하고 구체적인 변화 필요"

* 샌프란시스코연은 총재 (비둘기파 투표권있음), "고금리가 주택가격 상승에 영향"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.05%(+0.01%p)

* 인민은행 총재, "추가 지준율 인하여력 존재. 더 많은 유동성이 경제로 유입되게 할 것"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.32%, 이탈리아 3.64%, 스프레드 1.32%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 상한 1% vs. 0.717%(+0.010%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.56% (+0.01%p)

미 10년 국채 4.10% (-0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.452%p (-0.037pp)

미 BBB 회사채 5.47% (-0.01%p)

미 하이일드 7.75% (+0.02%p)

이머징 국채 7.20% (+0.02%p)

이머징 주식 7.01% (+0.04%p) 

한국 주식 8.16% (+0.02%p) 

한국 3년 국채 3.32% (-0.03%p)

한국 10년 국채 3.37% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.057%p (-0.006%p)

한국 3년 IRS 금리 3.29 (-0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (181개 +4개)

* 글로벌 자동차 (전기차 판매부진)

- Toyota Motor (일본 자동차), 기아 (한국 자동차)

52주 최저 (2개 -41개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 250.0 (+0.4) 

- KOSDAQ 10.2 (+0.2)

- 전기전자 52.6 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.8 (0.0)

- 자동차 25.4 (0.0)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 16.8 (+0.1)

- 조선건설기계 8.1 (0.0)

- 철강 5.2 (0.0)

- 금융 41.5 (0.0)

5. 뉴스 

1) 삼성전자, 메모리 부문 1월 흑자로 전환 <머니투데이> 

2) NYCB, 10억달러 이상 자본확충 추진. 므누신 전 미 재무장관 투자할 듯 

3) 도널드 트럼프, 미 공화당 차기 대선후보 지명 

4) 미 1월 JOLTS 구인자수, 886.3만명. 예상 885만명, 전월 902만명