macro daily_2023.07.24

 2023년 7월 24일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 유럽 은행주가 52주 신고가를 기록하는 등 가치주로 로테이션이 나타났습니다.

(2) 중국 증감위 부주석이 지난주 글로벌 VC PE들과 회동했습니다.

(3) 미국 박스 오피스가 오펜하이머 바비의 선전에 힘입어 4년래 최고를 기록했습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -1.002%p (-0.014%p)

한국 고객예탁금, 53.2조원 +2.3조원

K200 야간선물 등락률, -0.13% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,286.54원 (+3.14원)

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1.중앙은행들

- 2023년 7월 26일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.317%(-0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (-5.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.85%(-0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.46%, 이탈리아 4.07%, 스프레드 1.61%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.450%(-0.017%p)

* 일본 전 재무성 차관, "일본은행, 다음주 YCC 조정 않을 것" 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.83% (-0.01%p)

미 10년 국채 3.83% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -1.002%p (-0.014pp)

미 BBB 회사채 5.58% (-0.02%p)

미 하이일드 8.35% (-0.03%p)

이머징 국채 7.34% (-0.05%p)

이머징 주식 7.35% (+0.02%p) 

한국 주식 6.01% (-0.05%p) 

한국 3년 국채 3.60% (+0.02%p)

한국 10년 국채 3.63% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.033%p (+0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 3.56% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (101개 +12개)

* 유럽은행 (금리상승에 따른 실적개선)

- Banco Santader (스페인 은행), Unicredit (이탈리아 은행)

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 181.0 (-0.4) 

- KOSDAQ 13.1 (+0.0)

- 전기전자 9.9 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.9 (-0.0)

- 자동차 25.1 (0.0)

- 화장품 1.6 (0.0)

- 정유화학 18.0 (-0.1)

- 조선건설기계 7.9 (-0.0)

- 철강 6.2 (0.0)

- 금융 41.5 (+0.1)

5. 뉴스 

1)  중국 증감위 부주석, 지난주 글로벌 VC PE와 회동

- 중국 기업 해외상장 확대 제안

- 세쿼이아 테마섹 GIC 등 참석

2) 미국 박스오피스, 바비 오펜하이머 선전으로 4년래 최고 <블룸버그>

3) 중국 국가발전개혁위, 공공부문 신에너지 차량 구입확대 지원

4) Chevron, 2분기 Permian 원유 생산 전년비 11% 증가