macro daily_2023.07.04

 2023년 7월 4일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 증시가 독립기념일로 거래가 줄어든 가운데 테슬라를 중심으로 올랐습니다.

(2) 6월 ISM 제조업지수가 46까지 내렸습니다. 신규주문은 반등했습니다.

(3) 반도체를 두고 미중이 제재를 가하는 가운데 옐런이 모레 중국을 방문합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -1.081%p (-0.023%p)

한국 고객예탁금, 51.6조원 +0.9조원

K200 야간선물 등락률, +0.01% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,304.60원 (-3.45원)

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1.중앙은행들

- 2023년 7월 26일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.288%(+0.011%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(-0.60%p)

* 인민은행, "광범위한 방법을 채택해 환율 기대 안정시키겠다"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.43%, 이탈리아 4.13%, 스프레드 1.70%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.405%(+0.004%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.08% (+0.01%p) 

미 2년 국채 4.93% (+0.04%p)

미 10년 국채 3.85% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -1.081%p (-0.023pp)

미 BBB 회사채 5.61% (+0.02%p)

미 하이일드 8.60% (+0.02%p)

이머징 국채 7.48% (+0.02%p)

이머징 주식 7.52% (-0.07%p) 

한국 주식 6.07% (-0.09%p) 

한국 3년 국채 3.60% (-0.04%p)

한국 10년 국채 3.59% (-0.07%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.017%p (-0.022%p)

한국 3년 IRS 금리 3.56% (-0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (102개 -44개)

* 일본 인도 자동차 (자동차 판매 증가 기대)

- Denso (일본 자동차부품), Tata (인도 자동차)

52주 최저 (5개 +5개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 182.0 (0.0) 

- KOSDAQ 13.4 (0.0)

- 전기전자 10.2 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.1 (0.0)

- 자동차 24.0 (+0.0)

- 화장품 1.6 (-0.1)

- 정유화학 18.8 (-0.0)

- 조선건설기계 7.9 (-0.1)

- 철강 6.2 (-0.0)

- 금융 41.9 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 미 6월 ISM 제조업지수, 46.0. 예상 47.1,전월 46.9

- 신규주문, 42.6 -> 45.6

- 고용지수, 51.4 -> 48.1

2) 사우디 아라비아, 100만 b/d 감산 자발적으로 8월까지 연장

3) 중국 정부, 반도체 관련 금속 수출 규제. 상무부 허가 필요

4) 미 재무장관, 7월 6~9일 중국 방문. 미 국무장관 방중 이후 3주만