macro daily_2023.07.18

 2023년 7월 18일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 재무장관이 반도체 AI 퀀텀컴퓨팅을 중국으로부터 보호하겠다고 말했습니다.  

(2) 옐런 발언, 목표가 상향 등에 힘입어 엔비디아 주도로 NYSE FANG+지수가 신고가를 기록했습니다. 

(3) 사모펀드 칼라일이 CLO 익스포져를 확대합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.931%p (+0.002%p)

한국 고객예탁금, 51.1조원 -2.3조원

K200 야간선물 등락률, +0.27% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,263.07원 (-3.63원)

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1.중앙은행들

- 2023년 7월 26일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.313%(+0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.95%(+0.05%p)

* 인민은행, 1년 만기 MLF 금리 2.65% 동결

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.48%, 이탈리아 4.15%, 스프레드 1.67%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.481%(0.000%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.73% (-0.03%p)

미 10년 국채 3.80% (-0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.931%p (+0.002pp)

미 BBB 회사채 5.55% (-0.02%p)

미 하이일드 8.31% (-0.03%p)

이머징 국채 7.32% (-0.09%p)

이머징 주식 7.28% (-0.05%p) 

한국 주식 6.03% (+0.02%p) 

한국 3년 국채 3.60% (-0.01%p)

한국 10년 국채 3.66% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.053%p (-0.022%p)

한국 3년 IRS 금리 3.56% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (132개 +27개)

* AI 밸류체인 (AI 반도체 수요 기대)

- Nvidia (미국 반도체), Cadence Design (미국 S/W) 

52주 최저 (2개 0개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 182.0 (0.0) 

- KOSDAQ 13.1 (0.0)

- 전기전자 9.9 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.0 (-0.0)

- 자동차 24.9 (0.0)

- 화장품 1.6 (0.0)

- 정유화학 18.5 (-0.1)

- 조선건설기계 7.8 (-0.1)

- 철강 6.2 (+0.1)

- 금융 41.5 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 미 재무장관, "미국의 대외투자 제한은 수출제한 보완할 것"

- "제한 초점은 반도체, 퀀텀 컴퓨터, AI에 맞춰질 것"

2) 미 반도체 CEO들, 경제자문위 의장에 대중국 신규제한 우려 전달

- 미 행정부, 반도체장비 대중국 수출 제한할 듯

3) Carlyle, 주거용모기지 시장서 CLO시장으로 초점 선회 <블룸버그>

4) BlackRock, Aramco CEO 이사회 이사 선임