macro daily_2023.07.13

 2023년 7월 13일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 6월 PPI도 예상을 밑돌며 엔비디아가 역사적 신고가를 기록했습니다.

(2) 미 2분기 사무실 리스가 전분기대비 7.7% 늘며 안정되고 있다는 평입니다.

(3) 바이든이 러시아가 몇년이고 전쟁을 수행할 수는 없을 것이라고 말했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.863%p (+0.022%p)

한국 고객예탁금, 50.4조원 +0.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.71% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,264.65원 (-10.05원)

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1.중앙은행들

- 2023년 7월 26일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.298%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

* 세인트루이스연은 총재 (극매파 투표권없음), 다음달 사임 예정. 퍼듀대 학장 취임

* 샌프란시스코연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "아직 인플레 잡았다고 선언하기 일러"

한국은행

* 한은 총재, "금통위원 6인 전원 3.75% 열어둬야 한다고 밝혀" 

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.85%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.48%, 이탈리아 4.13, 스프레드 1.65%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.475%(+0.001%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.08% (+0.01%p) 

미 2년 국채 4.62% (-0.12%p)

미 10년 국채 3.76% (-0.09%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.863%p (+0.022pp)

미 BBB 회사채 5.49% (-0.11%p)

미 하이일드 8.28% (-0.21%p)

이머징 국채 7.36% (-0.08%p)

이머징 주식 7.38% (-0.09%p) 

한국 주식 6.09% (-0.04%p) 

한국 3년 국채 3.60% (-0.10%p)

한국 10년 국채 3.66% (-0.09%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.058%p (+0.006%p)

한국 3년 IRS 금리 3.55% (-0.12%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (133개 +11개)

* 글로벌 반도체 (미 인플레 하향 안정)

- Nvidia (미국 반도체), NXP Semi (미국 반도체) 

52주 최저 (10개 +9개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 181.9 (0.0) 

- KOSDAQ 13.1 (0.0)

- 전기전자 9.9 (-0.2)

- 커뮤니케이션 8.0 (-0.0)

- 자동차 24.9 (+0.1)

- 화장품 1.6 (0.0)

- 정유화학 18.6 (-0.0)

- 조선건설기계 7.8 (+0.0)

- 철강 6.2 (-0.0)

- 금융 41.5 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 미 2분기 사무실 리스, 전분기대비 7.7% 증가. 수요 안정 조짐 <블룸버그>

2) 이틀 간 Amazon Prime Day 판매, 전년비 6.1% 증가 추정. 예상 +9.5%

3) SpaceX, 비상장 유통시장서 1,500억달러 가치에 거래 <CNBC>

4) 미 대통령, "러시아 전쟁 수년 동안 끌 수 없다"