macro daily_2023.06.30

 2023년 6월 30일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 지표가 호조를 보이고 파월이 금리인상을 원한다는 뉴스로 금리가 올랐습니다.

(2) 국내 3개월 CP 금리도 3개월 횡보 끝에 1bp 상승했습니다.

(3) 미국의 우주 투자 증가로 관련주들이 52주 신고가를 기록했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -1.023%p (-0.027%p)

한국 고객예탁금, 50.9조원 -0.6조원

K200 야간선물 등락률, +0.10% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,320.34원 (+2.84원)

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1.중앙은행들

- 2023년 7월 26일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.283%(+0.021%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 미 NEC 의장, "인플레 올해 하반기에 지속적으로 개선될 것"

* 애틀랜타연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "Fed 의장, 금리인상 급하다고 느끼는 듯"

- "일부 FOMC 위원들도 인상 시급하다는 입장"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.90%(+0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.41%, 이탈리아 4.09%, 스프레드 1.68%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.391%(+0.002%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.07% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.86% (+0.16%p)

미 10년 국채 3.84% (+0.12%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -1.023%p (-0.027pp)

미 BBB 회사채 5.63% (+0.11%p)

미 하이일드 8.68% (+0.10%p)

이머징 국채 7.53% (+0.17%p)

이머징 주식 7.54% (+0.00%p) 

한국 주식 6.17% (+0.03%p) 

한국 3년 국채 3.59% (+0.03%p)

한국 10년 국채 3.63% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.039%p (-0.011%p)

한국 3년 IRS 금리 3.55% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (93개 -9개)

* 글로벌 우주 밸류체인 (우주 관련 투자 증가)

- TransDigm (미국 항공부품), Parker Hannifin (미국 기계)

52주 최저 (2개 +2개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 181.6 (0.0) 

- KOSDAQ 13.4 (0.0)

- 전기전자 10.1 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.1 (-0.0)

- 자동차 23.9 (0.0)

- 화장품 1.7 (0.0)

- 정유화학 18.9 (-0.0)

- 조선건설기계 8.0 (-0.0)

- 철강 6.2 (+0.0)

- 금융 41.9 (-0.0)

5. 뉴스 

1) Citadel 증권, 회사채 거래 확대 계획

- 이달 투자등급, 연내 투기등급 회사채 거래

2) Northvolt, 캐나다에 배터리 공장 53억달러 투자

- 퀘벡주로부터 지원 받기로 

3) Nike, 회계연 4분기 매출 128.3억달러. 예상 125.9억달러

- EPS, 0.66달러. 예상 0.67달러