macro daily_2023.06.27

 2023년 6월 27일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 옐런이 7월 초 고위급 경제대화를 위해 중국을 방문합니다.

(2) 블랙록이 은행대출이 경색된 틈을 타 사모대출펀드를 출시합니다.

(3) 화이자가 안전문제로 비만치료제 개발을 중단했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -1.018%p (-0.012%p)

한국 고객예탁금, 50.6조원 +0.1조원

K200 야간선물 등락률, 0.00% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,303.89원 (-2.11원)

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1.중앙은행들

- 2023년 7월 26일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.262%(+0.004%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "높은 인플레 환경에선 물가 안정을 위해 강한 행동 필요"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.35%(+0.35%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.30%, 이탈리아 3.95%, 스프레드 1.65%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.361%(-0.008%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.07% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.73% (-0.01%p)

미 10년 국채 3.71% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -1.018%p (-0.012pp)

미 BBB 회사채 5.51% (-0.02%p)

미 하이일드 9.01% (+0.20%p)

이머징 국채 7.43% (+0.02%p)

이머징 주식 7.61% (+0.07%p) 

한국 주식 6.14% (-0.03%p) 

한국 3년 국채 3.57% (-0.04%p)

한국 10년 국채 3.60% (-0.07%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.037%p (-0.021%p)

한국 3년 IRS 금리 3.53% (-0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (37개 -20개)

* 애플 밸류체인 (아이폰 새모델 출시 기대)

- Apple (미국 IT H/W), Hon Hai (대만 ODM)

52주 최저 (44개 +36개)

* 한국 정유 (국제유가 하락)

- SK (한국 복합기업), S-Oil (한국 정유)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 181.8 (0.0) 

- KOSDAQ 13.5 (0.0)

- 전기전자 10.0 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.1 (0.0)

- 자동차 23.9 (0.0)

- 화장품 1.7 (-0.0)

- 정유화학 19.0 (-0.1)

- 조선건설기계 8.0 (+0.1)

- 철강 6.2 (0.0)

- 금융 41.8 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 재무장관, 7월 중국 방문 계획. 첫 고위급 경제 대화 <블룸버그>

2) BlackRock, 리테일 사모신용펀드 출시 

- 미 은행 대출 경색의 반사 수혜 기대 

3) Pfizer, 안전 문제로 비만 치료제 개발 중단