macro daily_2023.06.13

 2023년 6월 13일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 오늘 밤 미 5월 CPI가 예상을 밑돌 수 있다는 기대로 미 증시가 52주 최고를 기록했습니다.

(2) 공급이 증가할 것이라는 예상으로 국제유가가 연중 최저에 근접했습니다. 

(3) 현대차 그룹이 올해 해외유보금 7.8조원을 들여와 전기차에 투자합니다..

미 10-2년 장단기 금리차 -0.842%p (+0.015%p)

한국 고객예탁금, 51.7조원 +0.8조원

K200 야간선물 등락률, +0.14% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,282.65원 (-5.55원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2023년 6월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.142%(-0.013%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

* 한은 총재, "물가 둔화에도 안심 일려. 유동성 운영방식 개선 필요"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.90%(+0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.38%, 이탈리아 4.05%, 스프레드 1.67%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.431%(+0.004%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.57% (-0.02%p)

미 10년 국채 3.73% (-0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.842%p (+0.015pp)

미 BBB 회사채 5.59% (-0.01%p)

미 하이일드 8.56% (-0.05%p)

이머징 국채 7.55% (-0.05%p)

이머징 주식 7.54% (-0.05%p) 

한국 주식 5.91% (+0.02%p) 

한국 3년 국채 3.49% (-0.02%p)

한국 10년 국채 3.57% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.081%p (-0.026%p)

한국 3년 IRS 금리 3.45% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (114개 +30개)

* 미국 소비재 (인플레 안정)

- Apple (미국 IT H/W), Netflix (미국 인터넷 미디어)

52주 최저 (3개 0개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 181.5 (-0.1) 

- KOSDAQ 13.7 (-0.0)

- 전기전자 9.6 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.2 (+0.0)

- 자동차 23.9 (0.0)

- 화장품 1.7 (0.0)

- 정유화학 18.3 (-0.0)

- 조선건설기계 7.9 (+0.0)

- 철강 6.9 (0.0)

- 금융 41.8 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 5월 소비자물가, 전년비 4.1% 상승 관측. 전월 +4.9%

- 한국시간 오늘 오후 9시 30분 발표 예정

2) 현대차 그룹, 올해 해외 유보금 7.8조원 들여와 전기차 투자

- 올해부터 개편된 세금제도 영향으로 풀이