macro daily_2023.06.15

 2023년 6월 15일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) FOMC가 2023년 성장률, 물가, 점도표를 상향했고 단기금리가 올랐습니다.

(2) 엔비디아가 5% 오르며 역사적 신고가를 기록하는 등 AI 관련주들은 강했습니다. 

(3) 미 국무장관이 이번 주 중국을 방문합니다. 국무부는 기대를 경계했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.903%p (-0.051%p)

한국 고객예탁금, 52.5조원 +0.8조원

K200 야간선물 등락률, +0.29% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,271.98원 (-6.52원)

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1.중앙은행들

- 2023년 6월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.233%(+0.129%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* FOMC, 기준금리 5.00~5.25% 동결. 만장일치 

- 점도표 최빈값, 5.25% -> 5.75%로 50bp 상승

* Fed, 2023년 경제성장률 전망치 0.0~0.8% -> 0.7~1.2% 상향

- 근원 PCE 상승률 전망치 3.5~3.9% -> 3.7~4.2% 상향

* Fed 의장, "금리인하, 2년 정도 이후의 이야기"

- "인플레이션 리스크는 여전히 위쪽"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.85%(-0.10%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.45%, 이탈리아 4.08%, 스프레드 1.63%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.431%(+0.006%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.69% (+0.02%p)

미 10년 국채 3.79% (-0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.903%p (-0.051pp)

미 BBB 회사채 5.62% (-0.05%p)

미 하이일드 8.56% (-0.14%p)

이머징 국채 7.51% (-0.12%p)

이머징 주식 7.45% (-0.08%p) 

한국 주식 5.93% (+0.05%p) 

한국 3년 국채 3.53% (+0.05%p)

한국 10년 국채 3.62% (+0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.086%p (-0.009%p)

한국 3년 IRS 금리 3.51% (+0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (192개 +10개)

* 글로벌 반도체 (AI발 호황 기대)

- Nvidia (미국 반도체), Infineon (독일 반도체)

52주 최저 (1개 0개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 181.5 (0.0) 

- KOSDAQ 13.7 (0.0)

- 전기전자 9.7 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.2 (+0.0)

- 자동차 23.9 (0.0)

- 화장품 1.7 (0.0)

- 정유화학 18.3 (-0.0)

- 조선건설기계 7.9 (0.0)

- 철강 6.9 (0.0)

- 금융 41.8 (0.0)

5. 뉴스 

1) 중국 정부 고위당국자들, 최근 몇주간 적어도 여섯차례 이상 회동 <블룸버그>

2) 미 국무장관, 16~21일 중국 영국 순방 예정 

3) IEA, "2024년 화석연료 수요증분 지난 수년의 절반 수준 예상"

- "고유가와 러우 전쟁으로 에너지 전환에 속도"