macro daily_2023.06.21

 2023년 6월 21일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 증시가 기술적 과열로 조정을 보인 가운데 엔비디아는 신고가를 기록했습니다.

(2) 미국 5월 주택 관련 심리 실물 지표가 모두 반등했습니다.

(3) 페덱스의 2024년 EPS 가이던스가 예상을 밑돌았습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.964%p (-0.011%p)

한국 고객예탁금, 51.9조원 +0.0조원

K200 야간선물 등락률, -0.22% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,284.77원 (+4.42원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2023년 7월 26일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.267%(+0.009%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.10%(+0.01%p)

* 전 인민은행 총재보, 뇌물수수 혐의로 체포 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.40%, 이탈리아 4.03%, 스프레드 1.63%p)

* 프랑스 중앙은행 총재, "인플레이션, 2024년말 2% 근접할 것"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.393%(-0.007%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.08% (+0.01%p) 

미 2년 국채 4.68% (-0.03%p)

미 10년 국채 3.71% (-0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.964%p (-0.011pp)

미 BBB 회사채 5.50% (-0.05%p)

미 하이일드 8.45% (-0.08%p)

이머징 국채 7.43% (-0.05%p)

이머징 주식 7.40% (+0.04%p) 

한국 주식 6.07% (+0.01%p) 

한국 3년 국채 3.58% (0.00%p)

한국 10년 국채 3.64% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.065%p (+0.010%p)

한국 3년 IRS 금리 3.54% (-0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (66개 -19개)

* 미국 주택건설 (주택지표 호조)

- DR Horton (미국 주택건설), Lennar (미국 주택건설)

52주 최저 (18개 +8개)

* 한국 내수 (수요부진 우려)

- 강원랜드 (한국 카지노), CJ제일제당 (한국 식료품)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 181.5 (0.0) 

- KOSDAQ 13.7 (0.0)

- 전기전자 9.8 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.2 (-0.0)

- 자동차 23.9 (0.0)

- 화장품 1.7 (0.0)

- 정유화학 19.1 (-0.0)

- 조선건설기계 8.0 (+0.1)

- 철강 6.3 (0.0)

- 금융 41.9 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 미 5월 주택착공, 연율 163만채. 예상 140만채, 전월 140만채

2) 현대차, 전기차 판매목표 2026년 94만대 제시

3) Fedex, 2024년 조정 EPS 가이던스 16.5~18.5달러 제시. 예상 18.31달러