macro daily_2023.06.14

 2023년 6월 14일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미국 5월 CPI가 4.0%까지 내렸습니다. 6월 3% 대, 10월 2% 대로 하락할 전망입니다.

(2) 중국 인민은행이 광범위한 부양을 고려하는 것으로 전해졌습니다.

(3) 풋콜 레이쇼가 2022년 초 수준까지 내리는 등 미 증시가 기술적 과열구간에 진입했습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.852%p (-0.010%p)

한국 고객예탁금, 51.6조원 -0.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.06% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,267.38원 (-4.12원)

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1.중앙은행들

- 2023년 6월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.104%(-0.038%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

* 한은 금통위원, 추가 인상 언급 3명 <의사록>

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.95%(+0.05%p)

* 중국 당국, 광범위한 부양책 검토. 인민은행 단기유동성 지원창구 금리인하

* 중국 5월 사회총융자, 1.56조위안. 예상 1.9조위안, 전월 1.21조위안 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.42%, 이탈리아 4.05%, 스프레드 1.73%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.425%(-0.006%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.67% (+0.10%p)

미 10년 국채 3.82% (+0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.852%p (-0.010pp)

미 BBB 회사채 5.67% (+0.07%p)

미 하이일드 8.70% (+0.14%p)

이머징 국채 7.63% (+0.08%p)

이머징 주식 7.53% (-0.01%p) 

한국 주식 5.88% (-0.03%p) 

한국 3년 국채 3.48% (-0.01%p)

한국 10년 국채 3.58% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.095%p (+0.014%p)

한국 3년 IRS 금리 3.46% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (182개 +68개)

* 글로벌 반도체 (AI발 호황 기대)

- AMD (미국 반도체), On Semi (미국 반도체)

52주 최저 (1개 0개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 181.5 (0.0) 

- KOSDAQ 13.7 (0.0)

- 전기전자 9.7 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.2 (-0.0)

- 자동차 23.9 (0.0)

- 화장품 1.7 (0.0)

- 정유화학 18.3 (0.0)

- 조선건설기계 7.9 (+0.0)

- 철강 6.9 (0.0)

- 금융 41.8 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 5월 소비자물가, 전년비 4.0% 상승. 예상 +4.1%, 전월 +4.9%

- 근원 물가, +5.3%. 예사 +5.2%, 전월 +5.5%

2) Intel, ARM IPO 앵커 투자자로 참여 고려 

3) Disney, 아바타 스타워즈 제작 미루기로