macro daily_2023.06.12

 2023년 6월 12일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) KDI가 경기 저점을 시사하는 지표들이 늘고 있다고 진단했습니다.

(2) 인민은행 총재가 경기를 돌리기 위해 통화정책을 강화할 것이라고 밝혔습니다. 

(3) 유럽 가스가격이 공급 우려로 18% 급등했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.856%p (-0.058%p)

한국 고객예탁금, 50.9조원 +0.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.14% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,285.97원 (-5.68원)

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1.중앙은행들

- 2023년 6월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.155%(+0.008%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.85%(-0.01%p)

* 인민은행 총재, "적정한 수준의 유동성 유지하기 위해 통화정책 활용"

- "경기조절 통화정책 강화"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.37%, 이탈리아 4.11%, 스프레드 1.74%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.427%(-0.011%p)

* 일본은행 총재, "인내심 가지고 금융완화 계속하겠다"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.59% (+0.08%p)

미 10년 국채 3.73% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.856%p (-0.058pp)

미 BBB 회사채 5.60% (+0.03%p)

미 하이일드 8.61% (+0.06%p)

이머징 국채 7.60% (+0.11%p)

이머징 주식 7.59% (-0.02%p) 

한국 주식 5.89% (-0.08%p) 

한국 3년 국채 3.51% (-0.03%p)

한국 10년 국채 3.61% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.107%p (+0.022%p)

한국 3년 IRS 금리 3.44% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (84개 +29개)

* 한국 메모리 (업황 회복 기대)

- 삼성전자 (한국 반도체), SK하이닉스 (한국 반도체)

52주 최저 (3개 +3개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 181.6 (-0.3) 

- KOSDAQ 13.7 (-0.1)

- 전기전자 9.5 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.2 (-0.0)

- 자동차 23.9 (0.0)

- 화장품 1.7 (0.0)

- 정유화학 18.3 (+0.0)

- 조선건설기계 7.9 (0.0)

- 철강 6.9 (-0.0)

- 금융 41.8 (-3.7)

5. 뉴스 

1) KDI, "한국 경제, 경기저점 시사 지표 증가" 

2) 한국 가계부채, 1,056.4조원. 2개월 연속 증가

- 사상최대 2021년 11월 1,060.9조원 

3) BlackRock 부회장, "중국에 대한 자산배분 재평가해야"

- "2020년대 후반 인구변화로 성장률 3% 수준 둔화"