macro daily_2023.06.05

 2023년 6월 5일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 5월 고용자수가 예상을 웃돌고 임금은 예상을 밑돌면서 주가가 올랐습니다.

(2) 중국 정부가 부동산 부양 패키지를 준비하고 있다고 블룸버그가 전했습니다.

(3) 애플이 오늘 밤 MR 헤드셋을 공개합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.806%p (-0.064%p)

한국 고객예탁금, 52.7조원 +0.8조원

K200 야간선물 등락률, +0.83% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,304.38원 (-0.97원)

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1.중앙은행들

- 2023년 6월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.157%(+0.011%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.90%(+0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.31%, 이탈리아 4.07%, 스프레드 1.76%p)

* 이탈리아 중앙은행 부총재, "최종 목적지에서 그리 멀지 않다" <르몽드>

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.414%(-0.010%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.49% (+0.15%p)

미 10년 국채 3.69% (+0.09%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.806%p (-0.064pp)

미 BBB 회사채 5.56% (+0.08%p)

미 하이일드 8.80% (+0.05%p)

이머징 국채 7.72% (+0.12%p)

이머징 주식 7.92% (-0.00%p) 

한국 주식 5.98% (-0.05%p) 

한국 3년 국채 3.43% (-0.05%p)

한국 10년 국채 3.49% (-0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.055%p (-0.015%p)

한국 3년 IRS 금리 3.36% (-0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (100개 +58개)

* 미국 AI 밸류체인 (AI 적용 확대 기대)

- MicroSoft (미국 IT S/W), Hubspot (미국 IT S/W)

52주 최저 (1개 -64개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 181.2 (-0.2) 

- KOSDAQ 13.8 (+0.0)

- 전기전자 9.6 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.2 (-0.0)

- 자동차 23.8 (+0.0)

- 화장품 1.7 (+0.0)

- 정유화학 18.2 (-0.0)

- 조선건설기계 7.9 (0.0)

- 철강 6.9 (+0.0)

- 금융 45.5 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 미 5월 비농업 고용자수, 33.9만명. 예상 +19.5만명, 전월 +29.4만명

- 실업률, 3.7%. 예상 3.5%, 전월 3.4%

- 시간당 평균임금, 전년비 4.3% 증가. 예상 +4.4%, 전월 +4.4%

2) 중국 정부, 부동산 부양 패키지 고려 <블룸버그>

- 주요 도시 인근 일부 비핵심 지역 대상 

3) 사우디 아라비아, 7월부터 추가 100만 b/d 감산 키로 

4) Apple, 오늘 MR 헤드셋 공개