macro daily_2023.06.01

 2023년 6월 1일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 인도 1분기 경제성장률이 6.1%로 집계돼 예상치 5.0%를 상회했습니다.

(2) IBM이 일자리 8,000개를 AI로 대체할 계획을 밝혔습니다.

(3) Fed 부의장이 6월엔 금리인상을 스킵해야 한다고 말했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.760%p (+0.006%p)

한국 고객예탁금, 51.6조원 +0.6조원

K200 야간선물 등락률, -0.24% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,319.87원 (-6.48원)

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1.중앙은행들

- 2023년 6월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.165%(-0.071%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* Fed 부의장 (중립 투표권있음), "6월 동결, 금리인상 종료 의미 아니다"

- "지표 평가할 시간 갖게 해줄 것" 

* 필라델피아연은 총재 (중립 투표권있음), "6월 회의서 금리인상 건너뛰어야(skip)"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.10%(-0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.28%, 이탈리아 4.08%, 스프레드 1.80%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.436%(+0.001%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.40% (-0.06%p)

미 10년 국채 3.64% (-0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.760%p (+0.006pp)

미 BBB 회사채 5.51% (-0.04%p)

미 하이일드 8.71% (-0.08%p)

이머징 국채 7.62% (-0.08%p)

이머징 주식 7.97% (+0.00%p) 

한국 주식 6.01% (-0.01%p) 

한국 3년 국채 3.44% (-0.11%p)

한국 10년 국채 3.52% (-0.13%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.080%p (-0.018%p)

한국 3년 IRS 금리 3.38% (-0.12%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (35개 -27개)

* 대만 반도체 (미중 갈등 반사수혜)

- Nanya Technology (대만 반도체)

52주 최저 (106개 +35개)

* 중국 소비 (중국 소비심리 부진)

- Kao (일본 화장품), China Tourism (중국 레저)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 181.5 (-0.5) 

- KOSDAQ 13.8 (0.0)

- 전기전자 9.6 (+0.2)

- 커뮤니케이션 8.2 (-0.0)

- 자동차 23.8 (+0.0)

- 화장품 1.7 (0.0)

- 정유화학 18.2 (-0.0)

- 조선건설기계 7.8 (0.0)

- 철강 6.9 (0.0)

- 금융 45.5 (0.0)

5. 뉴스 

1) 인도 1분기 GDP, 전년비 6.1% 증가. 예상 +5.0%

2) 중국 5월 제조업 PMI, 48.8. 예상 49.5, 전월 49.2

3) 미 4월 JOLT 구인자수, 10.1만명. 예상 9.4만명, 전월 9.7만명

4) IBM, 8,000명 일자리 AI로 대체 계획