macro daily_2023.06.07

 2023년 6월 7일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 5월 ISM 서비스업지수가 50.3까지 내리며 장기금리가 하락하고 VIX가 13% 대로 떨어졌습니다.

(2) 쎄쿼이아가 사업부를 미국유럽 중국 인도 동남아 세개로 분할합니다.

(3) 애플이 UX/UI를 혁신한 MR 헤드셋을 공개했습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.822%p (-0.015%p)

한국 고객예탁금, 50.3조원 -2.3조원

K200 야간선물 등락률, +0.03% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,297.36원 (-10.89원)

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1.중앙은행들

- 2023년 6월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.137%(-0.020%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.80%(-0.10%p)

* 인민은행, 성장 촉진 위해 대형은행들에 예금금리 인하 요청 <블룸버그>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.37%, 이탈리아 4.15%, 스프레드 1.78%p)

* ECB 총재, "인플레 강하다. 추가 금리인상해야"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.426%(+0.012%p)

* 일본은행 총재, "인플레 기대 2%로 상승해야"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.49% (-0.00%p)

미 10년 국채 3.67% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.822%p (-0.015pp)

미 BBB 회사채 5.52% (-0.04%p)

미 하이일드 8.59% (-0.21%p)

이머징 국채 7.55% (-0.17%p)

이머징 주식 7.70% (-0.22%p) 

한국 주식 5.95% (-0.03%p) 

한국 3년 국채 3.50% (+0.07%p)

한국 10년 국채 3.55% (+0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.050%p (-0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 3.42% (+0.06%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (120개 +20개)

* 인도 자동차 (인도 자동차 판매 호조)

- Maruti Suzuki (인도 자동차), Mahindra (인도 자동차)

52주 최저 (4개 +3개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 181.4 (+0.2) 

- KOSDAQ 13.8 (-0.0)

- 전기전자 9.6 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.2 (0.0)

- 자동차 23.8 (+0.0)

- 화장품 1.7 (0.0)

- 정유화학 18.2 (-0.0)

- 조선건설기계 7.9 (+0.0)

- 철강 6.9 (0.0)

- 금융 45.5 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 미 5월 ISM 서비스업지수, 50.3. 예상 52.4, 전월 51.9

2) Apple, MR 헤드셋 Vision Pro 공개

- 2024년 1분기 판매. 대당 3,499달러

3) 미 증권위, Binance Coinbase 규정 위반으로 고소

- Coinbase 이틀간 20% 이상 하락 

4) Sequoia Capital, 세 개로 분사. 미국유럽, 중국, 인도/동남아