macro daily_2023.06.20

 2023년 6월 20일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미중 양국이 악화된 관계를 안정화하기로 했습니다.

(2) 미 의회는 중국산 자동차 배터리 의존도 하향을 요청했습니다.

(3) 한은이 물가가 올 중반 2%까지 내린 뒤 3%로 높아질 것으로 예측했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.953%p (0.000%p)

한국 고객예탁금, 51.9조원 -2.3조원

K200 야간선물 등락률, -0.06% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,281.19원 (-0.71원)

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1.중앙은행들

- 2023년 7월 26일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.258%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

* 한은, "소비자물가 상승률 올 중반 2%대 연말경 3% 내외"

* 한은 총재, "금리인하 논의 시기상조. 물가 3% 대 확인해야"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.09%(+0.14%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.51%, 이탈리아 4.12%, 스프레드 1.61%p)

* ECB 수석 이코노미스트, "9월 금리인상 여부는 9월에 결정"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.400%(-0.012%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.07% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.71% (0.00%p)

미 10년 국채 3.76% (0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.953%p (0.000pp)

미 BBB 회사채 5.55% (-0.02%p)

미 하이일드 8.53% (-0.02%p)

이머징 국채 7.48% (+0.09%p)

이머징 주식 7.36% (-0.03%p) 

한국 주식 6.06% (+0.03%p) 

한국 3년 국채 3.58% (-0.00%p)

한국 10년 국채 3.63% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.055%p (-0.015%p)

한국 3년 IRS 금리 3.54% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (85개 -78개)

* 일본 수출주 (엔화 약세)

- Fanuc (일본 기계), Canon (일본 IT)

52주 최저 (10개 +10개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 181.5 (0.0) 

- KOSDAQ 13.7 (0.0)

- 전기전자 9.7 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.2 (-0.0)

- 자동차 23.9 (0.0)

- 화장품 1.7 (0.0)

- 정유화학 19.1 (-0.0)

- 조선건설기계 7.9 (+0.0)

- 철강 6.3 (0.0)

- 금융 41.9 (0.0)

5. 뉴스 

1) 중국 주석, 미 국무장관에 "미중 관계에 너무 좋은 진전" 

2) 미 의회 관계자들, 자동차 기업들에 중국산 배터리 의존 낮출 것 요청

3) Intel, 독일 정부와 100억유로 보조금 합의

4) KKR, 150억달러 조달 후 아시아 바이아웃 부문 강화