macro daily_2023.06.19

 2023년 6월 19일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미중 외교장관이 건설적인 대화를 나눴다고 자평했습니다.

(2) 마이크론이 제재로 중국내 매출 절반이 위험하다고 밝혔습니다.

(3) 푸틴이 연내 벨라루스에 핵무기를 배치할 것이라고 말했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.953%p (-0.025%p)

한국 고객예탁금, 54.2조원 +1.4조원

K200 야간선물 등락률, -0.17% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,274.16원 (+1.81원)

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1.중앙은행들

- 2023년 7월 26일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.258%(+0.010%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 월러 Fed 이사 (매파 투표권있음), "근원 인플레 내가 예상했던 대로 움직이지 않아"

- "근원 인플레 내리지 않으면 추가 금리인상 필요"

* 리치몬드연은 총재 (중립 투표권없음), "경기 둔화시키기 위한 금리인상이라면 편안"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.95%(+0.10%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.47%, 이탈리아 4.03%, 스프레드 1.56%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.412%(-0.017%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.07% (-0.01%p) 

미 2년 국채 4.71% (+0.07%p)

미 10년 국채 3.76% (+0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.953%p (-0.025pp)

미 BBB 회사채 5.57% (+0.03%p)

미 하이일드 8.55% (+0.08%p)

이머징 국채 7.39% (-0.05%p)

이머징 주식 7.39% (-0.05%p) 

한국 주식 6.03% (+0.11%p) 

한국 3년 국채 3.58% (-0.04%p)

한국 10년 국채 3.65% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.070%p (+0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 3.56% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (163개 -31개)

* 아시아 항공 (여행수요 증가)

- JAL (일본 항공), China Airway (대만 항공)

52주 최저 (0개 -1개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 181.5 (+0.8) 

- KOSDAQ 13.7 (-0.0)

- 전기전자 9.7 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.2 (-0.0)

- 자동차 23.9 (0.0)

- 화장품 1.7 (-0.0)

- 정유화학 19.1 (+0.8)

- 조선건설기계 7.9 (-0.0)

- 철강 6.3 (-0.6)

- 금융 41.9 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 국무장관, 7시간 반 동안 중국 외교부장과 회담

- 오늘 공산당 외교담당, 주석 회담 가능성

2) Micron, "제재로 중국 매출 절반 위험"

- "다수 고객들 정부와 접촉"

3) 러시아 대통령, "연말까지 벨라루스에 핵무기 배치 완료" <로이터>

- 미국, "매우 무책임한 발언"

4) LG화학, LG엔솔 지분 2% 안팎(2조원) 매각 계획