macro daily_2023.06.08

 2023년 6월 8일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 래리 서머스의 7월 50bp 발언 이후 12월 기준금리 선물이 5%를 반영했습니다. 

(2) 스탠 드럭큰밀러가 롱 포트를 AI로 채웠고 엔비디아를 2~3년 보유하고 싶다고 말했습니다.

(3) 모건스탠리가 대미 수출 가능성이 낮다고 주장한 CATL이 5% 내렸습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.757%p (+0.065%p)

한국 고객예탁금, 50.0조원 -0.3조원

K200 야간선물 등락률, -0.09% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,306.77원 (+2.92원)

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1.중앙은행들

- 2023년 6월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.152%(+0.015%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.84%(+0.04%p)

* 중국 4대 국유은행, 달러 예금 금리 인하 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.45%, 이탈리아 4.28%, 스프레드 1.83%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.427%(+0.001%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.55% (+0.06%p)

미 10년 국채 3.79% (+0.12%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.757%p (+0.065pp)

미 BBB 회사채 5.64% (+0.12%p)

미 하이일드 8.73% (+0.14%p)

이머징 국채 7.65% (+0.10%p)

이머징 주식 7.69% (-0.01%p) 

한국 주식 5.95% (-0.00%p) 

한국 3년 국채 3.47% (-0.03%p)

한국 10년 국채 3.52% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.045%p (-0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 3.38% (-0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (145개 +25개)

* 미국 산업재 (인플레 기대 지속)

- GE (미국 복합기업), Ingersol Rand (미국 기계)

52주 최저 (1개 -3개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 181.4 (0.0) 

- KOSDAQ 13.8 (0.0)

- 전기전자 9.6 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.2 (0.0)

- 자동차 23.9 (+0.1)

- 화장품 1.7 (0.0)

- 정유화학 18.3 (+0.1)

- 조선건설기계 7.9 (0.0)

- 철강 6.9 (-0.0)

- 금융 45.5 (0.0)

5. 뉴스 

1) 스탠 드럭큰밀러, "Nvidia, 2~3년 보유하길 희망"

- "롱 포트폴리오 AI로 도배"

2) Amazon, 광고형 Prime Video 출시 계획

3) Morgan Stanley, IRA로 미국 수출 어려워져 CATL 비중축소 하향

4) OECD, 2023년 한국 경제 성장률 전망 1.6% -> 1.5% 하향