macro daily_2023.06.23

 2023년 6월 23일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 애플이 역사적 신고가를 경신했습니다.

(2) 미국과 인도 정상이 국방 반도체 부문에서 협력키로 했습니다.

(3) 영란은행이 기준금리를 50bp 올렸고 ECB는 인플레가 수요에서 비롯되고 있다고 진단했습니다.   

미 10-2년 장단기 금리차 -0.996%p (-0.005%p)

한국 고객예탁금, 51.0조원 -0.8조원

K200 야간선물 등락률, +0.26% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,297.00원 (+2.15원)

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1.중앙은행들

- 2023년 7월 26일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.262%(+0.004%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* Fed 의장 (매파 투표권있음), "올해 두차례 추가 금리인상 적절할 것"

- "중형 은행 감독 강화해야. 자산 1,000억달러 이상 은행 대상"

* 리치몬드연은 총재 (중립 투표권없음), "미 인플레, 고점 찍고 내려오고 있지만 여전히 높아"

- "인플레, 목표 향하지 않으면 추가 인상" 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.49%, 이탈리아 4.13%, 스프레드 1.63%p)

* 독일 ECB 위원, "기업이익과 임금이 유럽 내 인플레 높여" 

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.379%(-0.003%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.07% (-0.01%p) 

미 2년 국채 4.78% (+0.07%p)

미 10년 국채 3.79% (+0.07%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.996%p (-0.005pp)

미 BBB 회사채 5.59% (+0.08%p)

미 하이일드 8.82% (+0.21%p)

이머징 국채 7.53% (+0.04%p)

이머징 주식 7.53% (+0.05%p) 

한국 주식 6.11% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 3.59% (+0.02%p)

한국 10년 국채 3.65% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.055%p (+0.003%p)

한국 3년 IRS 금리 3.55% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (75개 -9개)

* 애플 밸류체인 (애플 역사적 신고가)

- Apple (미국 IT/HW), Quanta Computer (대만 ODM)

52주 최저 (1개 0개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 181.9 (+0.2) 

- KOSDAQ 13.5 (0.0)

- 전기전자 10.0 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.2 (-0.0)

- 자동차 23.9 (0.0)

- 화장품 1.7 (0.0)

- 정유화학 19.1 (+0.0)

- 조선건설기계 7.9 (0.0)

- 철강 6.2 (-0.0)

- 금융 41.9 (0.0)

5. 뉴스 

1) 영란은행, 기준금리 5.00%로 50bp 인상. 예상 4.75%

- "지속되는 인플레로 인해 추가 긴축 필요"

2) 미 대통령-인도 총리, 국방 반도체 부문 협력키로 

- Micron, 인도에 8.25억달러 투자키로

3) 미 1분기 상업용 부동산 부실 비율 10%로 상승 <MSCI>