macro daily_2023.06.09

 2023년 6월 9일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) MSCI가 외환 자유화등 한국의 접근성 이슈가 여전하다고 평가했습니다.

(2) S&P500지수가 저점에서 20% 올라 강세장에 재진입했습니다.

(3) 미 레버리지 론 펀드로 19주 만에 자금이 유입됐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.799%p (-0.042%p)

한국 고객예탁금, 50.7조원 +0.7조원

K200 야간선물 등락률, +0.60% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,294.65원 (-9.30원)

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1.중앙은행들

- 2023년 6월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.147%(-0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

* 한은, 현 기준금리 중립 소폭 상회하는 수준

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.86%(+0.02%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.40%, 이탈리아 4.18%, 스프레드 1.78%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.438%(+0.011%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.51% (-0.04%p)

미 10년 국채 3.71% (-0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.799%p (-0.042pp)

미 BBB 회사채 5.57% (-0.07%p)

미 하이일드 8.55% (-0.08%p)

이머징 국채 7.49% (-0.15%p)

이머징 주식 7.61% (-0.08%p) 

한국 주식 5.98% (+0.03%p) 

한국 3년 국채 3.54% (+0.07%p)

한국 10년 국채 3.63% (+0.11%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.085%p (+0.040%p)

한국 3년 IRS 금리 3.46% (+0.08%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (55개 -90개)

* 미국 산업재 (인플레 기대 지속)

- Paccar (미국 산업용기계), Ingersol Rand (미국 기계)

52주 최저 (0개 -1개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 181.9 (+0.5) 

- KOSDAQ 13.8 (0.0)

- 전기전자 9.6 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.2 (-0.0)

- 자동차 23.9 (0.0)

- 화장품 1.7 (-0.0)

- 정유화학 18.3 (+0.0)

- 조선건설기계 7.9 (+0.0)

- 철강 6.9 (-0.0)

- 금융 45.5 (0.0)

5. 뉴스 

1) MSCI, "한국, 외환 자유화 등 9개 접근성 이슈 있다"

2) 미국, 주요 교역국들에 디지털 서비스 세금 연장 요청

- 올해 말 일몰 예정

3) Tiger Global, 5월 수익률 6.5% 기록. YTD 15.5%

4) GM, 차세대 전기차에 Tesla 충전 표준 도입키로