macro daily_2023.06.16

 2023년 6월 16일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) AI 관련주들의 상승으로 S&P500지수가 전고점을 7.6% 남겨두고 있습니다.

(2) 헨리 키신저가 미중이 한발씩 물러서지 않으면 무력충돌 가능성이 있다고 말했습니다.

(3) 일본이 도요타 배터리에 1,200억엔 보조금을 지원합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.928%p (-0.025%p)

한국 고객예탁금, 52.8조원 +0.3조원

K200 야간선물 등락률, +0.62% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,268.30원 (-6.52원)

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1.중앙은행들

- 2023년 6월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.180%(-0.002%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

* 한은 부총재, "연준이 연내 금리인하 가능성 부인한 점 유의"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.85%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.50%, 이탈리아 4.13%, 스프레드 1.63%p)

* ECB, 기준금리 4%로 25bp 인상

- 충분히 긴축적인 수준까지 인상할 것

- 7월부터 자산 재투자 중단

* ECB 총재, "성장과 인플레 매우 불확실"

- "7월에 금리인상할 듯"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.429%(-0.002%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.64% (-0.05%p)

미 10년 국채 3.71% (-0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.928%p (-0.025pp)

미 BBB 회사채 5.54% (-0.08%p)

미 하이일드 8.47% (-0.09%p)

이머징 국채 7.44% (-0.07%p)

이머징 주식 7.44% (-0.01%p) 

한국 주식 5.92% (-0.01%p) 

한국 3년 국채 3.62% (+0.08%p)

한국 10년 국채 3.68% (+0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.065%p (-0.021%p)

한국 3년 IRS 금리 3.59% (+0.08%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (194개 +2개)

* AI (생산성 향상 기대)

- MicroSoft (미국 IT S/W), Nvidia (미국 반도체)

52주 최저 (1개 0개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 180.7 (-0.8) 

- KOSDAQ 13.7 (0.0)

- 전기전자 9.7 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.2 (-0.0)

- 자동차 23.9 (0.0)

- 화장품 1.7 (0.0)

- 정유화학 18.3 (+0.0)

- 조선건설기계 7.9 (0.0)

- 철강 6.9 (0.0)

- 금융 41.9 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 미 5월 소매판매 전월비 +0.3%. 예상 -0.2%, 전월 +0.4%

2) 키신저 전 미 국무장관, "미중 물러서지 않으면 무력충돌 가능성"

3) Intel, 독일로부터 110억달러 반도체 공장 보조금 수령할 것 

4) 일본, Toyota 자동차용 배터리에 1,200억엔 보조급 지급 <니혼게이자이>