macro daily_2020.10.30

 2020년 10월 30일 매크로 데일리

세줄요약

(1) ECB가 12월 추가 부양책을 강한 어조로 예고했습니다. 

(2) 애플 아마존의 실적이 예상에 부합했습니다. 페이스북 알파벳은 상회했습니다.

(3) 미국 민주당 싹쓸이 기대로 미 장기 금리가 올랐습니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 +1.64%

1개월 NDF 환율 1,132.65원 (+1.20원)

미 5년 breakeven rate 1.59% (-0.01%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

predictit 트럼프 당선확률 40%(-2%p)

predictit 바이든 당선확률 64%(+1%p)

predictit 민주당 스윕확률 54%(+3%p)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 +0.09%

- 일본 -0.17%

- 대만 +0.18%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.070%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 3명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

* 한은, 금융안정 특별대출제도 내년 2월3일까지 운용기한 연장

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 3.15%(+0.15%p)

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

* ECB, 기준금리 -0.5%로 동결 

- 12월 전망 따라 부양책 재고 가능

* ECB 총재, "경기회복 모멘텀 예상보다 빨리 잃고 있다"

- "환율을 포함해 모든 정보 평가할 것"

- "12월 회의서 모든 수단 살펴보겠다"

- "12월에 행동할 것이라는데 의심 없어" 

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

* 일본은행 총재, "필요하면 특별 바이러스 프로그램 연장"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.15% (+0.00%p)

미 10년 국채 0.83% (+0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.679%p (+0.053%pp)

미 BBB 회사채 2.25% (+0.08%p)

미 하이일드 5.81% (+0.29%p)

이머징 국채 4.73% (+0.10%p)

이머징 주식 5.59% (+0.06%p)  

한국 주식 6.32% (-0.01%p) 

한국 3년 국채 0.92% (+0.01%p)

한국 10년 국채 1.52% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.598%p (+0.011%p)

한국 3년 IRS 금리 0.86% (+0.00%p)

한국 3년 CRS 금리 0.16% (-0.01%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.37% (+0.00%p)

- 상향 : 

- 하향 : 

4. 52주 최고(10개, -7개) vs. 최저(37개, +3개)

+ 52주 최고

+ 52주 최저

* 글로벌 상업은행 (상업용 부동산 부실 우려)

- Wells Fargo (미국 복합은행), China Minsheng Banking (중국 복합은행)

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 87.8 (-0.3) 

- KOSDAQ 6.8 (+0.0)

- 전기전자 35.6 (-0.0)

- 커뮤니케이션 5.2 (-0.0)

- 자동차 3.3 (0.0)

- 화장품 1.1 (-0.0)

- 정유화학 0.7 (-0.1)

- 조선건설기계 2.6 (-0.0)

- 철강 1.2 (-0.0)

- 금융 17.8 (+0.0)

* 고객예탁금, 53.1조원 +0.2조원

* 중소형주/대형주, 1.12배, +0.01배 

* 코스닥 신용금액, 8.25조원 -0.13조원

- 비중, 2.60%, -0.07%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[주요기업]

* Apple, 회계연 4분기 매출 647억달러. 예상 634억달러

- iPhone 매출 예상하회 vs. 웨어러블 매출 예상상회

- CEO, "중국 시장, 아이폰 매출 출시 지연 영향"

* Amazon, 3분기 순매출 961억달러. 예상 927억달러 

- 4분기 순매출 가이던스 1,120억달러~1,210억달러. 예상 1,125억달러

* Facebook, 3분기 일간 활동 사용자수 18.2억명. 예상 17.8억명

- 매출 214억달러. 예상 198억달러

* Netflix, 미국내 구독가격 인상 결정

[헤지펀드]

[환경]

* 미국 메릴랜드 노스캐롤라이나 버지니아, 해상풍력 프로젝트 협업

[정책] 

* 미 재무장관, "하원의장, 경기부양안 양보 거부해"