macro daily_2020.10.13

 2020년 10월 13일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 트럼프 대통령이 코로나 음성 판정을 받았습니다.

(2) 인민은행 조치 후 위안화가 역외서 1% 가까이 절하됐습니다.

(3) 소프트뱅크가 비전펀드 SPAC 출시를 고려하고 있다고 밝혔습니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.91%

1개월 NDF 환율 1,148.46원 (+1.46원)

미 5년 breakeven rate 1.57% (0.00%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 -0.01%

- 일본 +0.43%

- 대만 +0.64%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.075%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (-5.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 3명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.14%(+0.14%p)

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

* ECB 총재, "매우 진지하게 디지털 유로 고민 중"

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

* 일본은행 총재, "일본은행 기후변화 행동 참여 고려"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.15% (0.00%p)

미 10년 국채 0.77% (0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.621%p (0.00%pp)

미 BBB 회사채 2.19% (0.00%p)

미 하이일드 5.32% (0.00%p)

이머징 국채 4.51% (0.00%p)

이머징 주식 5.53% (+0.00%p)  

한국 주식 6.17% (+0.01%p) 

한국 3년 국채 0.92% (+0.02%p)

한국 10년 국채 1.56% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.633%p (-0.006%p)

한국 3년 IRS 금리 0.87% (+0.00%p)

한국 3년 CRS 금리 +0.09% (+0.02%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.36% (+0.01%p)

- 상향 : 

- 하향 : 

4. 52주 최고(140개, +32개) vs. 최저(7개, -1개)

+ 52주 최고

* 글로벌 친환경 (조 바이든 당선 베팅)

- Vestas (덴마크 중장비), Siemens Gamesa (독일 중장비)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 87.9 (+1.9) 

- KOSDAQ 7.0 (-0.1)

- 전기전자 35.4 (+1.7)

- 커뮤니케이션 5.4 (-0.0)

- 자동차 4.3 (+0.1)

- 화장품 1.1 (+0.0)

- 정유화학 0.8 (+0.0)

- 조선건설기계 2.9 (-0.1)

- 철강 0.9 (0.0)

- 금융 17.0 (+0.0)

* 고객예탁금, 54.2조원 +6.4조원

* 중소형주/대형주, 1.16배, +0.01배 

* 코스닥 신용금액, 8.54조원 +0.10조원

- 비중, 2.52%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[주요기업]

* Walt Disney, "비디오 스트리밍에 더 집중해야 한다는 사실 인지"

- 행동주의 펀드, Disney에 미개봉 영화 스트리밍 서비스 압박

* SoftBank, 비전펀드 SPAC 설립 가능성 고려

[헤지펀드]

* 레이 달리오 브릿지워터 CEO, "시간은 중국편. 성장 번영의 운명"

[환경]

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.7%(+0.2%p)

* 미 대통령, COVID-19 바이러스 음성 판정

* 미 상원, 에이미 코니 베럿 연방 대법관 지명자 인준 청문회 시작 

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 95.23 (-0.08%, Par=100)