macro daily_2020.10.28

 2020년 10월 28일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미국 사전투표 수가 2016년 선거의 50%를 넘었습니다.

(2) 미국 민주당의 스윕 확률이 57%로 반등했습니다.

(3) 일부 중국 은행들이 위안 픽싱서 경기조절 요인 반영을 중단하면서 역외환율이 올랐습니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.67%

1개월 NDF 환율 1,128.97원 (+3.52원)

미 5년 breakeven rate 1.62% (-0.01%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

predictit 트럼프 당선확률 42%(+1%p)

predictit 바이든 당선확률 64%(0%p)

predictit 민주당 스윕확률 57%(+5%p)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 +0.29%

- 일본 -0.38%

- 대만 -0.02%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.075%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 3명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 3.00%(+0.50%p)

* 일부 중국 은행들, 위안화 기준환율서 경기대응요소 반영 중단 <CFETS>

- 발표 후 위안/달러 환율 역외서 반등

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.15% (-0.00%p)

미 10년 국채 0.77% (-0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.622%p (-0.30%pp)

미 BBB 회사채 2.18% (-0.02%p)

미 하이일드 5.44% (+0.15%p)

이머징 국채 4.63% (+0.01%p)

이머징 주식 5.54% (+0.02%p)  

한국 주식 6.30% (+0.03%p) 

한국 3년 국채 0.92% (+0.01%p)

한국 10년 국채 1.51% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.592%p (+0.014%p)

한국 3년 IRS 금리 0.86% (+0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 0.19% (+0.01%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.36% (0.00%p)

- 상향 : 

- 하향 : 

4. 52주 최고(19개, +3개) vs. 최저(33개, +19개)

+ 52주 최고

* 미국 진단 (유럽, 미국서 COVID-19 확진자 증가)

- Thermo Fisher Scientific (미국 생명과학도구), Bio-Rad Lab (미국 생명과학도구)

+ 52주 최저

* 중국 부동산 (홍콩서 자금 이탈 우려)

- China Overseas Land (홍콩 부동산개발), Sunac China Hldgs (홍콩 부동산개발)

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 87.8 (-0.2) 

- KOSDAQ 6.9 (-0.0)

- 전기전자 35.6 (+0.1)

- 커뮤니케이션 5.2 (0.0)

- 자동차 3.6 (-0.1)

- 화장품 1.1 (+0.0)

- 정유화학 0.8 (-0.0)

- 조선건설기계 2.6 (+0.0)

- 철강 1.2 (0.0)

- 금융 17.6 (+0.0)

* 고객예탁금, 53.0조원 -2.1조원

* 중소형주/대형주, 1.07배, +0.02배 

* 코스닥 신용금액, 8.52조원 -0.06조원

- 비중, 2.79%, -0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[주요기업]

* MicroSoft, 회계연 1분기 매출 372억달러. 예상 357억달러

- PC, 클라우드 부문 호조

* Pfizer CEO, "월말쯤 COVID-19 백신 효능 여부 알 수 있을 듯"

* Caterpillar, "미국 주택과 광업 부문 기대. 내년 배당 늘릴 수 있을 것"

- "올해 중국 시장 강해. 건설 매출 증가 예상"

* AMD, Xilinx 35억달러 가치에 인수 계획

* Airbnb, 나스닥 상장 계획 공개

[헤지펀드]

[환경]

* 삼성물산, 프로젝트 2개 완료후 석탄 관련 사업서 손떼기로 <블룸버그>

[정책] 

* 미국 11월 선거 사전투표 수, 2016년 전체 투표의 50% 상회

* 미 대통령, "민주당, 경기부양책 승인하지 않을 것"

- 미 하원의장, "경기부양안 입법 계속하고 있다"