macro daily_2020.10.27

 2020년 10월 27일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 마윈의 Ant Financial이 11월 5일 3,150억달러 가치로 상장합니다.

(2) 유럽 일부 국가들의 락다운으로 경기민감주를 중심으로 주가가 내렸습니다.

(3) SAP의 실적 부진이 S/W 업종에 부정적으로 작용했습니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.83%

1개월 NDF 환율 1,132.55원 (+4.70원)

미 5년 breakeven rate 1.63% (-0.03%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

predictit 트럼프 당선확률 41%(-1%p)

predictit 바이든 당선확률 64%(0%p)

predictit 민주당 스윕확률 53%(+2%p)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 -0.26%

- 일본 -0.34%

- 대만 -0.35%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.075%(-0.002%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 3명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.50%(+0.30%p)

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

* 스페인 ECB 위원, "시중 은행들, 배당 및 보수 지급에 신중해야" 

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.15% (-0.01%p)

미 10년 국채 0.80% (-0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.652%p (-0.36%pp)

미 BBB 회사채 2.20% (-0.04%p)

미 하이일드 5.29% (-0.04%p)

이머징 국채 4.62% (-0.04%p)

이머징 주식 5.52% (+0.00%p)  

한국 주식 6.27% (+0.00%p) 

한국 3년 국채 0.91% (-0.00%p)

한국 10년 국채 1.49% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.578%p (-0.008%p)

한국 3년 IRS 금리 0.84% (-0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 0.18% (+0.02%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.36% (+0.00%p)

- 상향 : 

- 하향 : 

4. 52주 최고(16개, -39개) vs. 최저(14개, +4개)

+ 52주 최고

* 미국 진단 (유럽 미국서 COVID-19 확진자 증가)

- Thermo Fisher Scientific (미국 생명과학도구), Bio-Rad Lab (미국 생명과학도구)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 88.0 (+0.2) 

- KOSDAQ 6.9 (-0.0)

- 전기전자 35.5 (-0.1)

- 커뮤니케이션 5.2 (+0.0)

- 자동차 3.6 (-0.1)

- 화장품 1.1 (+0.0)

- 정유화학 0.8 (-0.0)

- 조선건설기계 2.6 (-0.0)

- 철강 1.2 (+0.3)

- 금융 17.6 (+0.3)

* 고객예탁금, 55.1조원 -0.3조원

* 중소형주/대형주, 1.05배, -0.03배 

* 코스닥 신용금액, 8.58조원 -0.02조원

- 비중, 2.83%, +0.10%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[주요기업]

* Ant Financial, 11월 5일 상해 홍콩에 상장

- A주 H주 동시 상장. 조달규모 약 350억달러

- 시장가치 3,150억달러 추정 

* SAP, 회계연 2020년 매출 가이던스 278억~285억달러 -> 272억~278억달러 하향

- CEO, "2021년 상반기까지 어려운 여건 이어질 것"

[헤지펀드]

[환경]

[정책] 

* 미 하원의장, 선거 전까지 부양책 합의 낙관