macro daily_2020.10.07

 2020년 10월 7일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미 하원 반독점위가 아마존 등 인터넷 대기업들의 분할을 제안했습니다.

(2) 트럼프 대통령이 재정부양 논의를 대선 이후로 연기했습니다.

(3) 이낙연 민주당 대표가 공정경제 3법 처리 의지를 강조했습니다. 

iShare MSCI Korea 조정 등락률 -1.23%

1개월 NDF 환율 1,164.80원 (+3.75원)

미 5년 breakeven rate 1.51% (-0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 +0.06%

- 일본 -0.60%

- 대만 -0.22%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.073%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 3명

- 극비둘기파 : 2명

* Fed 의장, "정책, 너무 많은 것이 너무 적은 것보다 나아"

* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "내년까지 Fed 통화정책 변화 없을 것" <DJ>

- "3분기 GDP, 연율 30% 성장할 듯. 연말까지 실업률 6.5%로 하락"

* 클리블랜드연은 총재(매파 투표권있음), "재정정책 논의 중단된 점 실망스러워"

- "재정정책 시기가 규모보다 중요하지는 않아"

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.50%(0.00%p)

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

* ECB 수석 이코노미스트, "추가 통화정책, 인플레 경계심 불러일으킬 수 있어" 

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.14% (-0.01%p)

미 10년 국채 0.73% (-0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.587%p (-0.46%pp)

미 BBB 회사채 2.20% (-0.09%p)

미 하이일드 5.49% (-0.28%p)

이머징 국채 4.61% (-0.14%p)

이머징 주식 5.65% (-0.11%p)  

한국 주식 6.17% (-0.07%p) 

한국 3년 국채 0.90% (+0.02%p)

한국 10년 국채 1.54% (+0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.633%p (+0.030%p)

한국 3년 IRS 금리 0.87% (+0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 -0.01% (+0.03%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.46% (+0.01%p)

- 상향 : 

- 하향 : 

4. 52주 최고(23개, -64개) vs. 최저(20개, -1개)

+ 52주 최고

+ 52주 최저

* 중국 은행 (NPL 상승 우려)

- ICBC (중국 복합은행), Agricultural Bank (중국 복합은행)

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 86.1 (+0.1) 

- KOSDAQ 7.1 (-0.0)

- 전기전자 33.5 (+0.1)

- 커뮤니케이션 5.6 (-0.0)

- 자동차 4.2 (+0.0)

- 화장품 1.1 (+0.0)

- 정유화학 0.8 (-0.0)

- 조선건설기계 3.1 (-0.0)

- 철강 0.9 (+0.0)

- 금융 16.9 (+0.0)

* 고객예탁금, 58.0조원 +4.1조원

* 중소형주/대형주, 1.18배, +0.01배 

* 코스닥 신용금액, 8.33조원 +0.06조원

- 비중, 2.49%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[주요기업]

* 미 민주당 하원, 미 인터넷 대기업 분할 방안 제안

- 인터넷 대기업들의 스타트업 인수 제한할 듯

- 빅테크 대기업, 1800년대 철도 1900년대 석유 산업에 비유

[헤지펀드]

[환경]

* 영국 총리, 보수당 협의회서 1.6억파운드 규모 차세대 풍력터빈 계획 공개할 듯 <FT>

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.6%(-0.7%p)

* 미 대통령, 재정부양 논의 대선 이후로 연기 지시

* 미 대통령, 자가격리 마치고 백악관 복귀. 백악관 직원 확진자 증가

* 이낙연 민주당 대표, 공정경제 3법 이번 회기 처리 의지 피력 

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 95.01 (+0.13%, Par=100)